Similar Search Results

Discrete Time Option Pricing with Bid-Ask Spreads

Kast, R.; Lapied, A. - Groupement de Recherche en Économie Quantitative … - 1995

Ce papier traite du probleme suivant: quals sont les prix d'achat et de vente qu'un teneur de marche devrait fixer pour … introduites dans un cadre bernoullien, elles permettent d'exprimer les prix comme des esperances mathematiques des paiements des … actifs par rapport a deux distributions: une pour les prix d'achat et une pour les prix de vente. …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005779656

L'effet redistributeur de l'inflation en marche complets.

Ferrari, J.B. - Groupement de Recherche en Économie Quantitative … - 1995

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005779670

Choix d'investissement dans un modele a generations imbriquees avec incertitude et pollution

Etner, J.; Jouvet, P.-A. - Groupement de Recherche en Économie Quantitative … - 1995

En considerant que l'une des caracteristiques des problemes environnementaux est le niveau d'incertitudequi les accompagne, nous proposons d'etudier les effets de ces incertitudes sur les comportements de choix de portefeuille et d'epargne des agents. Nous montrons alors qu'a l'equilibre...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005634357

Methodologie multicritere pour l'evaluation et la gestion de portefeuilles d'actions.

Hurson, C.; Zopounidis, C. - Groupement de Recherche en Économie Quantitative … - 1996

Apres une breve revue des travaux existants concernant l'utilisation de l'aide multicritere a la decision en matiere de gestion de portefeuilles, cet article propose une methodologie multicritere de gestion de portefeuilles.

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005634384

Altruism and Determinacy of Equilibria in Overlapping Generations Models with Externalities

Venditti, A. - Groupement de Recherche en Économie Quantitative … - 1995

Cet article considere un modele a generations imbriquees avec production, dans lequal les agents sont supposes etre altruistes et la fonction de production contient un effet externe "a la Romer". Nous proposons des conditions suffisantes pour l'existence de legs stationnaires positifs qui...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005634387

EVALUATION DES TITRES HYPOTHECAIRES.

BERTRAND, P.; KAST; R.; LAPIED, A. - Groupement de Recherche en Économie Quantitative … - 1990

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005669439

Gestion de portefeuille avec garantie: l'allocation optimale en actifs derives.

Bertrand, P.; lesne, J.-P.; Prigent, J.-L. - Groupement de Recherche en Économie Quantitative … - 2000

Nous etudions le probleme de l'allocation optimale de protefeuille en presence d'une contrainte de garantie, lorsque l'investisseur n'a pas la possibilite de changer la constitution de son portefeuille entre la data initiale et la date terminale. Nous montrons comment les actifs derives doivent...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005669480

FORMATION DES PRIX ET CONCURRENCE IMPARFAITE SUR LES MARCHES AGRICOLES ET DE L'AGRO-INDUSTRIE EN EUROPE.

DAVIDSON, R.; DORFNER, V.; GERARD-VARET, L.A.; LAUSSEL, D. - Groupement de Recherche en Économie Quantitative … - 1990

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005479017

Concurrence en prix et equilibres cournotiens.

D'Aspremont, C.; Dos Santos Ferreira, R.; Gerard-Varet, L.A. - Groupement de Recherche en Économie Quantitative … - 1991

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005669422