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Robuste Ratingverfahren : zur Steigerung der Prognosequalität quantitativer Ratingverfahren
Oelerich, Andreas - 2005 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002570346
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Bootstrappen ökonometrischer Mehrgleichungsmodelle : die rückwärtige Berechnung von Prognoseintervallen
Cronjäger, Anke - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000923734
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Aktienprognosen zur Portfolio-Optimierung
Marx, Stefan - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000945612
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Die Ermittlung der Faktorstruktur : ein Multifaktor-APT-Modell für den österreichischen Aktienmarkt
Aussenegg, Wolfgang - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000922712
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Monetäre Modelle der Wechselkurserklärung
Dreger, Christian - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000923735
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Stochastische versus deterministische Trends im Rahmen der Cointegration : Bayesianische Simulationsstudien
Moos, Waike - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000924517
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Nichtlineare Abhängigkeiten bei finanzwirtschaftlichen Zeitreihen : aktuelle Testverfahren am Beispiel einer Wechselkursanalyse
Moeller, Ingo; Möller, Ingo - 2003 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001823650
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Value at Risk-Quantifizierung unter Verwendung von Hochfrequenzdaten : empirische Analyse am Beispiel des Aktienkursrisikos
Neukomm, Mark - 2004 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001932309
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Kombination künstlicher neuronaler Netze : zur Prognose von Wechselkursen
Richter, Frank - 2003 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001788032
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Kointegrationskonzepte für die Kreditrisikomodellierung : systematische Kreditrisiken und makroökonomische Theorienbildung
Wagatha, Matthias - 2005 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002509311