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Aspects of term structure modelling : implementation and default risk
Schlögl, Lutz - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001576732
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Aspects of term structure modelling : implementation and default risk
Schlögl, Lutz - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004628719
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Nutzung von Informationsineffizienzen für Zeitreihenprognosen zum Credit-Default-Swap-Markt
Bußmann, Philip - 2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011454959
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Das CAPM und die höheren Momente am deutschen Aktienmarkt
Gotsche, Stefan - 2013
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010190596
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Die ökonometrische Bestimmung von Liquiditätsrisiken und deren Einfluss auf Finanzrisikoprognosen
Uffmann, Christina - 2020
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012115141
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Extended libor market models : derivatives pricing, implementation, and calibration
Zühlsdorff, Christian - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004751672
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Optionsstrategien in der Kapitalanlage unter Rendite-Risiko-Gesichtspunkten
Meincke, Sven - 2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013432822
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Die Volatilität der Finanzmärkte : Konzepte und Umsetzungsmöglichkeiten im Portfolio-Management
Thomas, Michael D. - 2008 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013432854