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Messung von Beteiligungsrisiken : von der Quantifizierung zu Management-Ansätzen
Farne, Matthias; Klingeler, Rainer; Koll, Matthias - In: Risiko-Manager (2009) 14, pp. 16-19
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003854701
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Höhere Granularität, geringeres Risiko : Transfer von Kreditrisiken im Rahmen einer WGZ-LOOP-Transaktion
Fungipani, Ralph; Heine, Stefan; Koll, Matthias - In: Risiko-Manager (2007) 9, pp. 1, 6-9
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003465739
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Aufsichtsrechtliche Anforderungen an "Incremental Risk Charge"-Modelle, Teil 1: von der Incremental Risk Charge zur Modellierung des Eigengeschäfts
Freilinger, Carsten; Klingeler, Rainer; Koll, Matthias; … - In: Risiko-Manager (2010) 6, pp. 18-25
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003953861
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IRC-Umsetzung in einem Simulationsmodell, Teil 2: von der Incremental Risk Charge zur Modellierung des Eigengeschäfts
Freilinger, Carsten; Klingeler, Rainer; Koll, Matthias; … - In: Risiko-Manager (2010) 7, pp. 1,8-14
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003953863
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Behandlung von Unschärfen bei Korrelationsschätzungen : von abgesicherten Koeffizienten zu plausiblen Matrizen
Farner, Matthias; Koll, Matthias - In: Risiko-Manager (2010) 2, pp. 1,8-11
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003926285