Muga, Luis; Santamaría, Rafael - In: Investigaciones Economicas 31 (2007) 2, pp. 323-340
En el presente trabajo se analiza el papel del riesgo asimétrico en la explicación del efecto momentum en el mercado de valores español. Inicialmente se ha observado una relación negativa y significativa entre la coasimetría de una cartera y su rentabilidad. Por este motivo se ha incluido...