Zusammenfassung Diese Anmerkung zeigt, dass das reale Bruttoinlandsprodukt der Bundesrepublik Deutschland einem trendstationären Prozess folgt. Dabei werden sowohl ökonometrische Tests, bei denen die Trendstationarität die Alternativhypothese ist, eingesetzt als auch solche, bei denen sie die...

Zusammenfassung Untersuchungen zur Prognosegüte sollten nicht nur Prognosefehler, die auf der Schätzung der Parameter beruhen berücksichtigen, sondern auch solche, die aus der stichprobenabhängigen Auswahl des Prognosemodells resultieren. Wird die Prognosefehlervarianz durch rekursive...

Der Beitrag befaßt sich mit der Relevanz der random walk-Hypothese für makroökonomische Zeitreihen, die eng verbunden ist mit der Theorie der realwirtschaftlich bedingten Konjunkturzyklen. Empirische Tests für insgesamt 17 nominale und reale Variablen (1953-1987) ergeben, daß die...

Der Beitrag befaßt sich mit der Relevanz der "random walk"-Hypothese für makroökonomische Zeitreihen, die eng verbunden ist mit der Theorie der realwirtschaftlich bedingten Konjunkturzyklen. Empirische Tests für insgesamt 17 nominale und reale Variablen (1953-1987) ergeben, daß die...