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A propos de la structure autorégressive des résidus d'un modèle linéaire : deux interprétations économiques
Prat, Georges - In: Journal de la Société de Statistique de Paris 134 (1993) 1, pp. 73-85
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001145383
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Le rapport de corrélation multiple et ses applications
DeCarolis, Linda V. - In: Journal de la Société de Statistique de Paris 133 (1992) 1, pp. 98-105
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001128094
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L'estimation de probabilités subjectives de scénarios : une forme d'anticipations rationnelles ; procédure d'estimation et exemple d'illustration
Ducos, Gilbert - In: Journal de la Société de Statistique de Paris 133 (1992) 1, pp. 84-97
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001128095
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Construction de quelques indices démographiques robustes basés sur des méthodes d'analyse multivariées et applications
Aghili, Feridoun S. - In: Journal de la Société de Statistique de Paris 133 (1992) 1, pp. 58-71
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001128097
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Modèles ARCH : une revue de la littérature
Zakoïan, Jean-Michel - In: Journal de la Société de Statistique de Paris 133 (1992) 1, pp. 40-57
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001128098
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Estimation d'un modèle V.A.R. par le filtre de Kalman
Nakkar, Osman - In: Journal de la Société de Statistique de Paris 134 (1993) 4, pp. 3-16
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001155427
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Faut-il accepter ou rejeter les p-values?
Robert, Christian P. - In: Journal de la Société de Statistique de Paris 137 (1996) 3, pp. 39-49
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001247054
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Application du modèle GARCH à l'évaluation des options MONEP
Villa, Christophe - In: Journal de la Société de Statistique de Paris 137 (1996) 2, pp. 51-68
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001247104
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Approche par estimation de l'essai triangulaire
Pagès, Jérôme - In: Journal de la Société de Statistique de Paris 135 (1994) 3, pp. 21-44
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001173877
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Identification et estimation des paramètres d'une equation d'Euler : en présence de variables intégrées et cointégrées
Boughrara, Adel - In: Journal de la Société de Statistique de Paris 136 (1995) 3, pp. 37-57
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001196483