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Kursänderungsrisiken festverzinslicher Wertpapiere

Schulte, Reinhard - 1996

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Anleihenbewertung auf unvollkommenen Kapitalmärkten

Klink, Norbert - 1997

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Credit Spreads und ihre Determinanten : eine empirische Analyse für Deutschland

Rottmann, Horst; Seitz, Franz - In: Kredit und Kapital 41 (2008) 1, pp. 59-78

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Untersuchung der Renditestruktur im Markt der DM-Euroanleihen

Nöth, Markus - In: Kredit und Kapital 28 (1995) 4, pp. 535-568

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Risikoexposure deutscher Universal- und Hypothekenbanken gegenüber makroökonomischen Schocks

Behr, Patrick; Sebastian, Steffen - In: Kredit und Kapital 39 (2006) 4, pp. 513-536

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Prognose von Zinsvolatilitäten mit Regime-Switching-Modellen: Eine empirische Analyse des Euro-DM-Geldmarktes

Ahrens, Ralf - In: Kredit und Kapital 31 (1998) 3, pp. 370-399

Dieser Beitrag untersucht die Eignung des von Gray (1996a, 1996b) vorgeschlagenen Generalized-Regime-Switching-(GRS-)Modells für die Modellierung und Prognose von Zinsvolatilitäten am Euro-DM-Markt. Im theoretischen Teil der Arbeit wird das GRS-Modell zunächst vorgestellt. Dabei zeigt sich,...

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