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Schiefe in der Portfolioselektion
Guse, Frank; Rudolf, Markus - In: Kredit und Kapital 41 (2008) 2, pp. 197-216
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003742637
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Berücksichtigung von Schätzunsicherheit bei der Kreditrisikobewertung : Vergleich des Value at Risk der Verlustverteilung des Kreditrisikos bei Verwendung von Bootstrapping und ein...
Dannenberg, Henry - In: Kredit und Kapital 43 (2010) 4, pp. 559-585
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008826413
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Ein allgemeines Binomialmodell zur Bewertung von Realoptionen
Gintschel, Andreas - In: Kredit und Kapital 32 (1999) 1, pp. 60-84
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Privatanleger delegieren an institutionelle Investoren : bringt dies Fortschritte im Anlageverhalten?
Menkhoff, Lukas - In: Kredit und Kapital 34 (2001) 3, pp. 418-454
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Die Struktur der Renditen auf deutschen Anlagemärkten : Schätzung und Prognose mit einem Portfoliomodell
Gubitz, Andrea - In: Kredit und Kapital 27 (1994) 4, pp. 571-590
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Performance-Messung ohne Rückgriff auf kapitalmarkttheoretische Renditeerwartungsmodelle : eine Analyse des Anlageerfolges deutscher Aktieninvestmentfonds
Wittrock, Carsten - In: Kredit und Kapital 28 (1995) 1, pp. 1-45
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Untersuchungen zur Zinssensitivität börsennotierter Finanzdienstleister : Überblick und Diskussion alternativer Zinsfaktoren
Scholz, Hendrik; Simon, Stephan; Wilkens, Marco - In: Kredit und Kapital 41 (2008) 2, pp. 239-260
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Kapitalmarktorientierte Risikosteuerung in Banken : Marktwertsteuerung statt Marktzinsmethode
Reichardt, Rolf - In: Kredit und Kapital 39 (2006) 2, pp. 233-280
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003353684
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Hedgefonds-Strategien und Asset-Based Style-Faktoren
Viebig, Jan; Poddig, Thorsten - In: Kredit und Kapital 39 (2006) 2, pp. 281-316
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003353685
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Aktienrückkauf, Kapitalverwässerung und die Bedeutung von Transferable Put Rights
Meincke, Sven; Nekat, Kai; Nippel, Peter - In: Kredit und Kapital 39 (2006) 4, pp. 551-572
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