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Messung des besonderen Kursrisikos durch Varianzzerlegung
Huschens, Stefan - In: Kredit und Kapital 31 (1998) 4, pp. 567-591
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001255167
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The message in daily West German stock prices : empirical evidence using GARCH
Funke, Michael - In: Kredit und Kapital 27 (1994) 3, pp. 348-362
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001170199
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Neues zum Intervalling-Effekt am deutschen Aktienmarkt
Schlag, Christian - In: Kredit und Kapital 27 (1994) 3, pp. 437-460
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001170197
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Prognose von Zinsvolatilitäten mit Regime-Switching-Modellen : eine empirische Analyse des Euro-DM-Geldmarktes
Ahrens, Ralf - In: Kredit und Kapital 31 (1998) 3, pp. 370-399
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001251552
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Prognostiziert die Zinsstruktur die Infaltion in Deutschland?
Hansen, Gerd - In: Kredit und Kapital 34 (2001) 4, pp. 554-578
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001654492
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Assessing the estimation uncertainty of default probabilities
Lawrenz, Jochen - In: Kredit und Kapital 41 (2008) 2, pp. 217-238
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003742639
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Berücksichtigung von Schätzunsicherheit bei der Kreditrisikobewertung : Vergleich des Value at Risk der Verlustverteilung des Kreditrisikos bei Verwendung von Bootstrapping und ein...
Dannenberg, Henry - In: Kredit und Kapital 43 (2010) 4, pp. 559-585
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008826413
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Volatility, estimates of the short-term interest rate with an application to German data
Dankenbring, Henning - In: Kredit und Kapital 33 (2000) 4, pp. 548-570
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001554586
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Komplexe Aktien- und Wechselkursdynamik in einem makroökonomischen Modell mit heterogener Erwartungsbildung
Pierdzioch, Christian; Stadtmann, Georg - In: Kredit und Kapital 33 (2000) 3, pp. 377-409
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001526529
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Aktien- und Wechselkursdynamik im keynesianischen Modell
Nelles, Michael - In: Kredit und Kapital 29 (1996) 1, pp. 32-53
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