Albrecht, Peter; Kantar, Cemil - In: Kredit und Kapital 37 (2004) 2, pp. 223-245
Random Walk oder Mean Reversion? Eine statistische Analyse des Kurs/Gewinn-Verhältnisses für den deutschen Aktienmarkt Im Zentrum der vorliegenden Ausarbeitung steht die Frage, ob das Modell eines Random Walk oder eines AR(1)-Prozesses ("Mean Reversion") besser geeignet ist, die Entwicklung...
