Stotz, Olaf - In: Kredit und Kapital 40 (2007) 2, pp. 317-341
Regressionsbetas, implizite Betas und ihre Implikationen für die Aktienrisikoprämie In diesem Beitrag wird eine alternative Methode zur Schätzung des CAPM-Betafaktors vorgestellt. Aus einem Residual-Income-Modell werden implizite Betafaktoren abgeleitet, die mit den Schätzungen auf Basis...