Bontschev, Georgi; Eling, Martin - In: Kredit und Kapital 43 (2010) 3, pp. 375-406
Wo investieren Distressed-Securities-Hedgefonds? Ein Asset-based Style-Faktorenmodell In dieser Arbeit werden die systematischen Risiken von Distressed-Securities-Hedgefonds untersucht. Es finden sich vier Faktoren, die das systematische Risiko dieser Strategiegruppe weitgehend erklären: Das...