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~isPartOf:"Marktorientierte Unternehmungsführung"
~isPartOf:"Operations research proceedings 1998 : selected papers of the International Conference on Operations Research, Zurich, August 31 - September 3, 1998 ; with 51 tables"
~isPartOf:"Passauer Diskussionspapiere / Betriebswirtschaftliche Reihe : Diskussionsbeitrag ..."
~isPartOf:"Universität Passau - Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanzierung - Arbeitspapiere"
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Type of publication
All
Book / Working Paper
6
Type of publication (narrower categories)
All
Arbeitspapier
2
Graue Literatur
2
Non-commercial literature
2
Working Paper
2
Language
All
German
3
English
3
Author
All
Wilhelm, Jochen
5
Nietert, Bernhard
3
Institution
All
Universität <Passau> / Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanzierung
1
Universität Passau / Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
1
Published in...
All
Marktorientierte Unternehmungsführung
Operations research proceedings 1998 : selected papers of the International Conference on Operations Research, Zurich, August 31 - September 3, 1998 ; with 51 tables
Passauer Diskussionspapiere / Betriebswirtschaftliche Reihe : Diskussionsbeitrag ...
Universität Passau - Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanzierung - Arbeitspapiere
Betriebswirtschaftliche Diskussionsbeiträge
1
Passauer Diskussionspapiere
1
Passauer Diskussionspapiere / B
1
Source
All
USB Cologne (business full texts)
3
ECONIS (ZBW)
3
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-
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1
Arbitrage, Pseudowahrscheinlichkeiten und Martingale : ein didaktisch einfacher Zugang zur elementaren Bewertungstheorie für Derivate
Nietert, Bernhard
;
Wilhelm, Jochen
-
1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000983508
Saved in:
2
Arbitrage, Pseudowahrscheinlichkeiten und Martingale - ein didaktisch einfacher Zugang zur elementaren Bewertungstheorie für Derivate
Nietert, Bernhard
;
Wilhelm, Jochen
-
1998
Die vorliegende Arbeit versucht, die zentralen ökonomischen Aussagen der Bewertungstheorie in einem einfachen einperiodigen Modell darzustellen.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005844816
Saved in:
3
Option prices with stochastic interest rates : Black, Scholes and Ho, Lee unified
Wilhelm, Jochen
-
1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001407653
Saved in:
4
Aktienoptionsbewertung im Sprung/Diffusionsfall - eine Neubetrachtungaus ökonomischer Sicht
Nietert, Bernhard
-
1997
Die vorliegende Arbeit ermittelt Optionsbewertungsformeln für denSprung/Diffusionsfall unter modellexogenem und -endogenem Zins, basierend auf einer im Vergleich zur Literatur wesentlichmodifizierten Sprungdarstellung.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005844817
Saved in:
5
Option prices with stochastic interest rates : Black/Scholes and Ho/Lee unified
Wilhelm, Jochen
-
2001
-
2. draft
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001565740
Saved in:
6
Option Prices with Stochastic Interest Rates - Black/Scholes and Ho/Lee Unified
Wilhelm, Jochen
-
Universität <Passau> / Lehrstuhl für …
-
2001
The option pricing model by Black and Scholes (1973) and the term structure model by Ho and Lee (1986) are among the most influential models of capital market theory. (...)
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005844814
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