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Quantitative Ansätze zur Evaluation von Hedgefonds-Investments
Mandl, Jochen - 2008 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003744975
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Portfoliooptimierung unter Berücksichtigung höherer Momente
Guse, Frank - 2005 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013433016
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Bankenregulierung - regelgebunden oder diskretionär?
Dötz, Niko - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001717252
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Umweltorientierte Investor-Relations
Stoffels, Mario - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001656651
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Marktpreisschätzung mit kontrollierten Multiplikatoren
Herrmann, Volker - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001674764
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Methoden zu Quantifizierung von Marktpreisrisiken : ein empirischer Vergleich
Auer, Michael - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001681672
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Ein Erklärungsansatz für die Fristigkeitsstruktur von Kapitalmärkten
Rubia, Cyrus de la - 2003 - 1. Auflage
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001876121
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Indexbasierte Anlagestrategien : eine theoretische und empirische Untersuchung am britischen Aktienmarkt
Mihm, Max - 2011 - 1. Aufl.l
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009269584
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Credit spreads : Einflussfaktoren, Berechnung und langfristige Gleichgewichtsmodellierung
Schlecker, Matthias - 2009 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003861217
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Die Bewertung europäischer Immobilienaktien : theoretische und empirische Modelle zur Erklärung der NAV-Spreads
Zajonz, Rafael - 2010 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008810245