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Ein neues grafisches und formales Verfahren zur Überprüfung der Normalverteilungsannahme
Ruwe, Mark - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001656648
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Die t-Verteilung und ihre Verallgemeinerungen als Modell für Finanzmarktdaten
Grottke, Martin - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001645202
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Die Modellierung der personellen Einkommensverteilung mit verallgemeinerten Pareto-Kurven
Ziebach, Thorsten - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001491944
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Persistenz und Antipersistenz im deutschen Aktienmarkt : eine empirische Untersuchung
Kunze, Karl-Kuno - 2009 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003858912
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Multivariate Modellierung, Prognose und Evaluation sporadischer Nachfragezeitreihen
Nieberle, Ekaterina - 2016 - 1. Auflage
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011491497
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Kohärente Dekomposition mit exponentiellen Gewichten in Holt/Winters-Modellen
Grüner, Jörg - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011519898
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Metrische Regressoren in exponentiellen Glättungsmodellen
Bell, Michael - 2003 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001832998
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Fraktale, Long Memory und Aktienkurse : eine statistische Analyse für den deutschen Aktienmarkt
Barth, Wolfgang - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000930705
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Zeitreihenanalyse für Zähldaten : eine Untersuchung ganzzahliger Autoregressiver-Moving-Average-Prozesse
Jung, Robert - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001406290