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Das Testen der Martingaleigenschaft
Wittmann, Philippe - 2010 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008809144
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Multiple Tests für die Evaluation von Prognosemodellen : eine Analyse am Beispiel der Prognose von Vermögenspreisen
Fan, Sue Man - 2010 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008856258
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Rationale Erwartungen : Implikationen für Identifikation und Schätzung interdependenter ökonometrischer Modelle
Hünting, Josef - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000544680
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Künstliche neuronale Netze zur Kreditwürdigkeitsüberprüfung von Konsumentenkrediten
Enache, Daniel - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000648252
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A micro-perspective on funding in the German pension reform of 2001 : theoretical, institutional and empirical aspects
Seier, Andrea - 2006 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003280591
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Politische Ökonomie internationaler Währungskrisen : ein dreidimensionales Frühwarnsystem
Angermayer, Björn - 2006 - 1. Aufl.
Erkenntnis einer umfangreichen Retrospektive zur Theorie der Währungskrisen. Mit Hilfe der Computer-Software SPSS 12.0.1 und …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003440555
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Persistenz und Antipersistenz im deutschen Aktienmarkt : eine empirische Untersuchung
Kunze, Karl-Kuno - 2009 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003858912
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Dynamic copulas for finance : an application to portfolio risk calculation
Braun, Valentin - 2011 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009152690
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Contributions to static and time-varying copula-based modeling of multivariate association : with applications to financial time-series
Ruppert, Martin - 2012 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009511787
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Nicht lineare latente Variablenmodelle
Wittenberg, Jörg H. - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011529090