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Liquiditätsrisiken im Kreditportfolio : Modellierung des Ziehungs- und Rückzahlungsverhaltens bei Kreditoptionsrechten
Thiemann, Michael - In: Risiko-Manager (2009) 21, pp. 1,8-11
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003886306
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CreditMetrics und CreditRisk+ und Saddlepoint-Approximation ; Portfolio Kreditrisiko : Stand der Forschung und Praxis
Mahlknecht, Michael - In: Risiko-Manager (2007) 22, pp. 15-18
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003562935
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Wirksame Verlustbegrenzung durch Portfoliooptimierung mit Hilfe des Conditional Value at Risk (CVaR) : Risikoanalyse bei der Portfolioallokation
Jašić, Teo - In: Risiko-Manager (2009) 25/26, pp. 62-67
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003909629
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Bewertung von Risikokonzentrationen : mehr als nur neue Kennzahlen ; Risikokumulierung
Brzozowska, Aneta; Stübner, Peter - In: Risiko-Manager (2010) 17, pp. 1,8-16
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003996999
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"Das letzte Wort im Risiko- und Portfoliomanagement hat der Mensch"
Wieners, Jan Ph. - In: Risiko-Manager (2007) 22, pp. 19-20
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003562941
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VaR-Dekomposition und Diversifikationseffekte : systematische und idiosynkratische Risiken
Hamerle, Alfred; Knapp, Michael; Werndl, Thomas - In: Risiko-Manager (2011) 9, pp. 1,8-17
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008991560
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Portfolio revision under mean-variance and mean-CVaR with transaction costs
Chen, Andrew H.; Fabozzi, Frank J.; Huang, Dashan - In: Review of quantitative finance and accounting 39 (2012) 4, pp. 509-526
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009690387
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Returns transmission, value at risk, and diversification benefits in international REITs : evidence from the financial crisis
Lu, Chiuling; Tse, Yiuman; Williams, Michael - In: Review of quantitative finance and accounting 40 (2013) 2, pp. 293-318
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009708114
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Tail risk in pension funds : an analysis using ARCH models and bilinear processes
Owadally, Iqbal - In: Review of quantitative finance and accounting 43 (2014) 2, pp. 301-331
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010490407
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Alternative statistical distributions for estimating value-at-risk : theory and evidence
Lee, Cheng F.; Su, Jung-bin - In: Review of quantitative finance and accounting 39 (2012) 3, pp. 309-331
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009673712