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Relations between serial correlation and volatility
Ely, Regis Augusto - In: Revista Brasileira de Finanças : RBFin 12 (2014) 1, pp. 13-39
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010402921
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Previsão de value-at-risk para o mercado de criptomoedas usando modelos EGARCH com regimes markovianos
Marschner, Paulo Fernando; Ceretta, Paulo Sergio - In: Revista Brasileira de Finanças : RBFin 18 (2020) 3, pp. 80-107
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012306256
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O que motiva a realização de intervenções cambiais? Análise das atuações do Banco Central do Brasil no mercado BRL/USD
Teixeira, Felipe Wolk; Meurer, Roberto; Santos, André A. P. - In: Revista Brasileira de Finanças : RBFin 11 (2013) 2, pp. 215-248
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011585073
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Teste da hipótese de mercados adaptativos para o Brasil
Dourado, Glener de Almeida; Tabak, Benjamin Miranda - In: Revista Brasileira de Finanças : RBFin 12 (2014) 4, pp. 517-553
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011585423
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Avaliações numéricas das inferências no modelo Beta-Skew-t-EGARCH
Müller, Fernanda Maria; Bayer, Fábio Mariano - In: Revista Brasileira de Finanças : RBFin 13 (2015) 1, pp. 40-73
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011585493