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Teoria de medidas de risco : uma revisão abrangente
Righi, Marcelo Brutti; Ceretta, Paulo Sergio - In: Revista Brasileira de Finanças : RBFin 12 (2014) 3, pp. 411-464
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011585239
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Global risk evolution and diversification : a Copula-DCC-GARCH model approach
Righi, Marcelo Brutti; Ceretta, Paulo Sergio - In: Revista Brasileira de Finanças : RBFin 10 (2012) 4, pp. 529-550
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010412236
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Medindo liquidez através da análise fatorial de séries temporais
Silveira, Vinicius Girardi da; Vieira, Kelmara Mendes; … - In: Revista Brasileira de Finanças : RBFin 16 (2018) 1, pp. 157-177
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012122625
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Previsão de value-at-risk para o mercado de criptomoedas usando modelos EGARCH com regimes markovianos
Marschner, Paulo Fernando; Ceretta, Paulo Sergio - In: Revista Brasileira de Finanças : RBFin 18 (2020) 3, pp. 80-107
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012306256