[fre] La détection des relations dynamiques existant entre des variables pose un problème important en économie. Des procédures statistiques, fondées sur l'étude des résidus issus de filtres ARIMA de Box et Jenkins, ont été récemment développées. Ce texte présente ces méthodes...

[fre] Coïntégration et structure par terme des taux d'intérêt . . Dans cette recherche, nous appliquons des développements économétriques assez récents du différentiel taux court-taux long en France. A partir de tests coïntégration et en utilisant une procédure proposée par Campbell...

[eng] Do French money market interest rates move too much ? Test of the rational expectations model of the term structure of interest rates. . This paper, using an unbiaised test proposed by Mankiw, Romer and Shapiro investigates the (joint) hypothesis of rational expectations, expectations...