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Modélisation autorégressive des chaînes de Markov : utilisation d'une matrice différente pour chaque retard
Berchtold, André - In: Revue de statistique appliquée 44 (1996) 3, pp. 5-25
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001209710
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Champs de Markov cachés flous et segmentation d'images
Pieczynski, Wojciech - In: Revue de statistique appliquée 42 (1994) 3, pp. 13-31
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001173732
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Probabilités prédictives : un outil pour la planification des expériences
Grouin, J.-M. - In: Revue de statistique appliquée 44 (1996) 1, pp. 21-35
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001201740
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Performances d'un test d'homogénéité contre une hypothèse de mélange gaussien
Berdaï, A. - In: Revue de statistique appliquée 42 (1994) 1, pp. 63-79
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001165145
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Méthode de calcul des fonctions de répartition des lois usuelles de probabilité par le calcul direct des intégrales
Coullet, J. - In: Revue de statistique appliquée 36 (1988) 1, pp. 5-18
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001074682
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Détermination des paramètres du modèle de Weibull à partir de la méthode de l'actuariat
Palisson, F. - In: Revue de statistique appliquée 37 (1989) 4, pp. 5-39
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001083927