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Une approche unifiée pour une forme exacte du prix d'une option dans les différents modèles à volatilité stochastique
Leblanc, Boris - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000908668
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Modèles de comptage sémi-paramétriques
Gouriéroux, Christian; Monfort, Alain - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000974838
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Coûts de transaction, contraintes de vente à découvert et taxes : une approche unifiée
Carassus, Laurence; Jouini, Elyès - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000980469
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Stochasticité des systèmes dynamiques et implications statistiques
Lardjane, Salim - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001430391
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Estimation de processus de diffusion par méthodes simulées
Clément, Emmanuelle - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000908655
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Tarification, discrimination et contournement
Curien, Nicolas; Jullien, Bruno; Rey, Patrick - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000908658
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Une bibliotheque de macro-commandes pour l'économetrie des variables qualitatives et de comptage
Crépon, Bruno; Duguet, Emmanuel - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000908664
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Inférence statistique des processus de diffusion
Clément, Emmanuelle - 1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000880459
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Développement limité d'une diffusion en temps petit : estimation du prix d'une option sur maxima proche de sa maturité
Corbin, O.; Leblanc, Boris - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000936188
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Le partage des profits agrégés
Salanié, Bernard - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000936189