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Testing for Unit Roots in Panel Data Using a GMM Approach

BREITUNG, J. - Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und … - 1995

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Impulse Response Functions for Periodic Integration

BREITUNG, J.; FRANSES, P. - Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und … - 1995

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Using a Latent Variables Representation to Estimate Structural VARs

BREITUNG, J. - Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und … - 1996

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On Phillips-Perron Type Tests for Seasonal Unit Roots

BREITUNG, J.; FRANSES, P. H. - Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und … - 1996

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A Simultaneous Equations Approach to Cointegrated Systems

BREITUNG, J. - Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und … - 1995

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GMM-Estimation of Nonlinear Models on Panel Data

BREITUNG, J.; LECHNER, M. - Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und … - 1995

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Impulse Response Analysis of Vector Autoregressive Processes

LÜTKEPOHL, H.; BREITUNG, J. - Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und … - 1996

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Uncovered interest parity: What can we learn from panel data?

Breitung, Jörg; Brüggemann, Ralf - Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und … - 2000

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Alternative GMM methods for nonlinear panel data models

Breitung, Jörg; Lechner, Michael - Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und … - 1998

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Canonical correlation statistics for testing the cointegration rank in a reversed order

Breitung, Jörg - Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und … - 1998

In this paper a Canonical Correlation Analysis (CCA) is used to test the hypothesis r = r0 against the alternative r r0. Such a test flips the null and alternative hypotheses of Johansen's LR test and can be used jointly with the LR test to construct a confidence set for the cointegration rank....

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