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Asset pricing and default risk
Breig, Christoph - 2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008779050
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Nutzung von Informationsineffizienzen für Zeitreihenprognosen zum Credit-Default-Swap-Markt
Bußmann, Philip - 2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011454959
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Prognose von Bear- und Bull-Phasen unter der Zeit-Skalen-Dekomposition
Uschakow, Sergej - 2017
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011714466
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Die ökonometrische Bestimmung von Liquiditätsrisiken und deren Einfluss auf Finanzrisikoprognosen
Uffmann, Christina - 2020
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012115141
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Rohstoffe, Derivate und Investoren : Analyse der Wirkzusammenhänge in Theorie und Realität
Wanner, Markus - 2017
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011731657
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Risikomanagement für heterogene Finanzportfolios
Moys, Gunnar - 2018
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011776858
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Jumps and uncertainties in financial markets : applications of Lévy processes and implied volatilities
Stadler, Johannes - 2017
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011638660
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Clusterbildung auf Aktienmärkten : Ursachen, Bedeutung und Messbarkeit von Gruppeneffekten
Härtl, Robert - 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013432817
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Kreditrisiko und Gemeinden : Relevanz und Differenzierung gemeindlicher Bonität
Krohnsnest, Stefan M. - 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013432818