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Uncertainty Management in Simulation-Optimization of Complex Systems : Algorithms and Applications
Dellino, Gabriella - 2015
Part I: Advanced Tutorials -- Supporting Time-Critical Decision Making with Real Time Simulations -- Metamodel-based Robust Simulation-Optimization: An Overview -- Simulation-Based Modelling of a Stochastic Equilibrium -- Part II: Uncertainty Management Using Sequential Parameter Optimization --...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014020154
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Finanzmathematik in der Bankpraxis : Vom Zins zur Option
Heidorn, Thomas - 2017 - 7. Aufl. 2017
-- Einführung in die Optionspreistheorie -- Hedging von festverzinslichen Positionen -- Kreditderivate -- Mathematischer Anhang. … • Aktienanalyse • Optionsbewertung (u. a negative Zinsen) • Hedging von festverzinslichen Positionen • Kreditderivate und …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014017515
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Portfolio Insurance reloaded : Erfolge der Constant-Proportion-Portfolio-Insurance
Hohmann, Ralf - 2018
Dieses essential gibt einen Überblick zu aktuellen Erscheinungsformen der Portfolio Insurance sowie zur Anwendbarkeit der Constant-Proportion-Portfolio-Insurance mit vielfältigen Finanztiteln auf unterschiedlichen Geld- und Kapitalmärkten. Die empirische Untersuchung mit historischen Daten...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014019896
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Derivate im Portfoliomanagement
Bossert, Thomas - 2017
Finanzmathematische Grundlagen -- Eigenschaften und Bewertung von Derivaten -- Der Einsatz von Derivaten -- Hedging mit … Bewertung von Derivaten • Hedging • Derivate zur Optimierung der Performance • Feinsteuerung des Risikoprofils • Besondere …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014020663
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Dynamic Asset Allocation with Forwards and Futures
Lioui, Abraham (contributor); Poncet, Patrice (contributor) - 2005
This is an advanced text on the theory of forward and futures markets which aims at providing readers with a comprehensive knowledge of how prices are established and evolve over time, what optimal strategies one can expect from the participants, what characterizes such markets and what major...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013520387
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Wertsicherung von Aktienanlagen : Identifizierung und Reduzierung von Absicherungsrisiken alternativer Strategien unter besonderer Berücksichtigung des Renditepotenzials
Faber, Philipp (contributor) - 2008
Funktionsweise wertgesicherter Anlagestrategien und Gang der Untersuchung -- Absicherungsqualität und Renditepotenzial alternativer Wertsicherungsstrategien -- Ansätze zur Optimierung von Wertsicherungssystemen -- Zusammenfassung.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014014414
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Derivative Finanzmarktinstrumente : Eine anwendungsbezogene Einführung in Märkte, Strategien und Bewertung
Rudolph, Bernd - 2010
optimales Hedging -- Standardmodelle der Bewertung von Aktienoptionen -- Parameter und Kennzahlen des Optionsbewertungsmodells …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014424916
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Forecasting and Hedging in the Foreign Exchange Markets
Ullrich, Christian (contributor) - 2009
, trading and hedging exchange rates seem to be too difficult to expect correct or at least adequate decisions. From the high …
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Microeconomic Risk Management and Macroeconomic Stability
Röthig, Andreas - 2009
While the determinants of firms’ optimal hedging strategies on the micro level are well understood, there is rarely any … literature dealing with macroeconomic consequences of microeconomic risk management. This book is concerned with the impact of … diverse hedging policies on macroeconomic stability. It addresses this issue by employing theoretical as well as empirical …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013521234
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Building a resilient and sustainable agriculture in sub-Saharan Africa
Shimeles, Abebe (ed.); Verdier-Chouchane, Audrey (ed.);  … - 2018
, inclusive and sustainable agribusiness sector for Africa’s food security and structural transformation. From the impact of …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012396775