Wesen von US-Aktienfonds -- Theoretische Grundlagen der Performanceanalyse -- Entwicklung eines Faktormodells für US-Aktienfonds -- Survivorship Bias in US-Aktienfonds -- Ansätze zur Bestimmung von Selektionskriterien -- Schlussbetrachtung.

Strategic asset allocation purposes and particularly the evaluation of new asset classes require a forward-looking approach. Philipp M. Becker investigates the attractiveness of microfinance investments for different investor categories. To integrate microfinance into an asset allocation...

Part 1. Portfolio building blocks covering foreign exchange, money markets, fixed Income and derivatives Instruments -- 1 Traded Foreign Exchange Instruments -- 2 Traded Money Market Instruments -- 3 Fixed Income Instruments market condition, pricing mechanism, quoting and settlement convention...

This book demonstrates how quantitative country-level investment strategies can be successfully employed to manage money in international markets. It offers a range of state-of-the-art quantitative strategies, describing their theoretical bases, implementation details, and performance in over 70...

Alternative Investments on Contemporary Financial Market -- Hedge Funds -- Investment Strategies of Hedge Funds -- Funds of Funds -- Managed Futures Investments -- Structured Products -- Private Equity/Venture Capital Investments -- Conclusion -- Bibliography.

Robustification of an on-line EM algorithm for modelling asset prices within an HMM -- Stochastic volatility or stochastic central tendency: evidence from a hidden Markov model of the short-term interest rate -- An econometric model of the term structure of interest rates under regime-switching...

Private Banking -- Empirische Untersuchung zu Hedgefonds-Investments im deutschen Private Banking -- Einordnung der Befragungsteilnehmer -- Rahmenbedingungen für Hedgefonds in Deutschland -- Liquiditätseigenschaften — Rücknahmefrist bei Dach-Hedgefonds -- Portfoliotheoretische Aspekte --...

Globale Anlagetrends – aktuelle Herausforderungen -- Globalisierung der Güter- und Finanzmärkte – ausgewählte Aspekte aus Sicht einer Notenbank -- Freier Kapitalfluss in Zeiten der Globalisierung -- Rechtliche Rahmenbedingungen der Globalisierung – vom Wettbewerb der Rechtsordnungen zu...

Die regulatorischen Kapitalanforderungen für Banken stellen häufig keine korrekte Erfassung des tatsächlichen ökonomischen Ausfallrisikos von mit Eigenkapitel zu unterlegenden Forderungen dar. Diese Diskrepanz zwischen ökonomischer und regulatorischer Kapitalunterlegung wirft insbesondere...

Ansätze, Stile und Schubladen -- Volker Schilling und Dirk Sammüller -- Peter E. Huber -- Luca Pesarini -- Dr. Jens Ehrhardt -- Dr. Markus Stahl -- Martin Mack -- Dr. Heinz-Werner Rapp -- Hans-Olov Bornemann -- Markus Mezger -- Felix Zulauf -- Christoph Metzger -- Exkurs: Finanzmärkte und...