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Wertgenerierung von Buyouts : Der Einfluss des Investitionsverhaltens von Fondsmanagern auf die Rendite von Buyouts

Zipser, Daniel - 2009

Während der letzten Jahre ist die Private-Equity-Industrie, verbunden mit steigenden Fonds- und Transaktionsgrößen, rasant gewachsen. Dies stellt Fondsmanager hinsichtlich der zu erzielenden Rendite vor ganz neue Herausforderungen. Im Rahmen einer breit angelegten empirischen Untersuchung...

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Derivate auf Alternative Investments : Konstruktion und Bewertungsmöglichkeiten

Hoppe, Christian - 2005 - Gabler Edition Wissenschaft

Produktstrukturen auf Hedgefonds und Private Equity Investments eine zentrale Bedeutung. Christian Hoppe analysiert, ob das vorhandene …

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Der Lebenszyklus von Hedgefonds : Grundlagen, Modellierung und empirische Evidenz

Kaiser, Dieter G. (contributor) - 2007

Im Sinne der Effizienzmarkttheorie nutzen Hedgefonds Marktpreisanomalien und dienen damit der Steigerung der … Markteffizienz. Mit auf Arbitrage ausgerichteten Strategien können Hedgefonds überdurchschnittliche risikoadjustierte Erträge … Ineffizienzen zu handeln. Dieter G. Kaiser geht der Frage nach, ob Hedgefonds einem Produktlebenszyklus unterliegen. Hierzu …

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Hedgefonds-Investments im Private Banking : Eine empirische Analyse des deutschen Marktes

Echter, Constantin J. (contributor) - 2009

Private Banking -- Empirische Untersuchung zu Hedgefonds-Investments im deutschen Private Banking -- Einordnung der … Befragungsteilnehmer -- Rahmenbedingungen für Hedgefonds in Deutschland -- Liquiditätseigenschaften — Rücknahmefrist bei Dach-Hedgefonds … -- Portfoliotheoretische Aspekte -- Gebühren -- Zukünftiges Hedgefonds-Produktangebot der Banken -- Bisheriges Hedgefonds-Produktangebot der …

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Aktives Investmentportfolio-Management : Optimierung von Portfolios aus derivatebasierten dynamischen Investmentstrategien

Ohlms, Christian (contributor) - 2006

Einführung und begriffliche Grundlagen -- Identifizieren der Ziele des Investmentportfolio-Managementprozesses -- Modellieren von Investmentzielen auf Basis Strategischer Investmentfelder (SIF) -- Optimieren eines assetklassenbasierten Investmentportfolios -- Optimieren eines SIF-basierten...

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The Employment Effects of Technological Change : Heterogenous Labor, Wage Inequality and Unemployment

Rubart, Jens (contributor) - 2007

This book provides an empirical and theoretical examination of the short- and medium run impacts of technological advances on the employment and wages of workers which differ in their earned educational degree. Furthermore, by introducing labor market frictions and wage setting institutions the...

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Volume Based Portfolio Strategies : Analysis of the Relationship between Trading Activity and Expected Returns in the Cross-Section of Swiss Stocks

Brändle, Alexander - 2010

Review of Studies on the Relationship between Trading Volume and Stock Returns -- Data and Methodology -- Results: Trading Volume and the Cross-Sectional Variation of Stock Returns -- Results: Time-Stability of Portfolio Returns -- Results: Economic Significance of Volume-Return Relations --...

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Portfolio Analytics : An Introduction to Return and Risk Measurement

Marty, Wolfgang - 2015 - 2nd ed. 2015

This textbook first introduces the reader to return measurement and then goes on to compare the time-weighted rate of return (TWR) with the money-weighted rate of return (MWR). To emphasize the importance of risk in conjunction with return, different tracking errors are analyzed and ex-post...

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Intermittierendes deterministisches Chaos als mögliche Erklärung für ein langes Gedächtnis in Finanzmarktdaten

Webel, Karsten - 2009

Die empirische Kapitalmarktforschung beobachtet in den Volatilitäten von Aktienkursrenditen immer wieder eine lang anhaltende Abhängigkeitsstruktur, ein so genanntes langes Gedächtnis. Dieses hat weit reichende Konsequenzen. Beispielsweise verkompliziert ein tatsächlich vorliegendes langes...

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Real Estate Risk in Equity Returns : Empirical Evidence from U.S. Stock Markets

Michel, Gaston (contributor) - 2009

Gaston Michel investigates whether shocks to real estate markets constitute an important source of the risk that is priced in the cross section of equity returns. His results document that real estate risk explains a large part of the cross-sectional variation in equity returns. He shows that an...

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