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Dynamic Asset Allocation with Forwards and Futures
Lioui, Abraham (contributor); Poncet, Patrice (contributor) - 2005
This is an advanced text on the theory of forward and futures markets which aims at providing readers with a …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013520387
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Financial Modeling : An Introductory Guide to Excel and VBA Applications in Finance
Häcker, Joachim; Ernst, Dietmar - 2017
This book provides a comprehensive introduction to modern financial modeling using Excel, VBA, standards of financial modeling and model review. It offers guidance on essential modeling concepts around the four core financial activities in the modern financial industry today: financial...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012398101
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Risikomanagement in Versicherungsunternehmen
Möbius, Christian - 2013 - 2., erg. Aufl. 2013
Um das Thema Risikomanagement aufzuarbeiten, benötigt man Bestandteile der Versicherungsbetriebslehre, des Finanzmanagements und der Statistik. Dieses Buch soll einen Überblick über sämtliche Grundlagen verschaffen: angefangen bei den mathematischen Begriffen und Methoden über die...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014016648
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Aktien-, Zins- und Währungsderivate : Märkte, Einsatzmöglichkeiten, Bewertung und Risikoanalyse
Kruse, Susanne - 2014
Innenrevision von Banken oder Industrieunternehmen Die Autorin Prof. Dr. Susanne Kruse ist Professorin für Derivative …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014017368
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Formelsammlung Aktien-, Zins- und Währungsderivate
Kruse, Susanne - 2015
Grundprinzipien der Finanzmathematik und der Zinsrechnung -- Bewertung von festverzinslichen Finanzinstrumenten -- Ermittlung von Zinsstrukturkurven -- Risiikoanalyse zinstragender Finanzinstrumente -- Forward- und Future-Geschäfte -- Aktienforwards und -futures -- Zinsforwards und -futures --...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014018193
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Derivative Security Pricing : Techniques, Methods and Applications
Chiarella, Carl - 2015
Part I The Fundamentals of Derivative Security Pricing -- 1 The Stock Option Problem -- 2 Stochastic Processes for … Geometric Brownian Motion -- 10 Pricing Derivative Securities - A General Approach -- 11 Applying the General Pricing Framework …The book presents applications of stochastic calculus to derivative security pricing and interest rate modelling. By …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014019196
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Aktives Investmentportfolio-Management : Optimierung von Portfolios aus derivatebasierten dynamischen Investmentstrategien
Ohlms, Christian (contributor) - 2006
-lösungen hat für Investment- und Wealth-Manager besondere Relevanz. Anleger nutzen zunehmend derivative Finanzinstrumente, um … entwirft der Autor eine schrittweise Anleitung zur Implementierung dieser Theorie in Mathematica. …
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Credit Default Swaps und Informationsgehalt
Wagner, Eva - 2008
Kredit und Kreditrisiko -- Kreditderivate -- Der Credit Default Swap (CDS) -- Externes Rating, CDS und Informationseffi zienz -- Asymmetrische Informationsverteilung am CDS-Markt -- CDS-, Anleihe- und Aktienmarkt -- Empirische Untersuchung zum Zusammenhang des CDS— und Aktienmarktes sowie zur...
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Finanzderivate mit MATLAB® : Mathematische Modellierung und numerische Simulation
Günther, Michael - 2010 - 2., überarbeitete und erweiterte Auflage
In der Finanzwelt ist der Einsatz von Finanzderivaten zu einem unentbehrlichen Hilfsmittel zur Absicherung von Risiken geworden. Dieses Buch richtet sich an Studierende der (Finanz-) Mathematik und der Wirtschaftswissenschaften im Hauptstudium, die mehr über Finanzderivate und ihre...
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Derivate auf Alternative Investments : Konstruktion und Bewertungsmöglichkeiten
Hoppe, Christian - 2005 - Gabler Edition Wissenschaft
Alternative Investments, die sich durch ihr Streben nach marktphasenunabhängigen, absoluten Renditen auszeichnen, sind in den letzten Jahren verstärkt in den Fokus institutioneller Investoren gerückt. Damit erhalten auch die angebotenen Produktstrukturen auf Hedgefonds und Private Equity...
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