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Trends in Mathematical Economics : Dialogues Between Southern Europe and Latin America
Pinto, Alberto Adrego (ed.); Accinelli Gamba, Elvio (ed.);  … - 2016
, Game Theory, Economic Growth, Welfare, Social Choice Theory, Finance. It sheds light on the ongoing discussions that have …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014020596
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Financial Economics : A Concise Introduction to Classical and Behavioral Finance
Hens, Thorsten - 2016 - 2nd ed. 2016
results in behavioral finance and decision theory …Foundations: Introduction -- Decision Theory -- Financial Markets: Two-Period Model: Mean-Variance Approach -- Two …-Period Model: State-Preference Approach -- Multiple-Periods Model -- Advanced Topics: Theory of the Firm -- Information Asymmetries …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012397575
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Engineering Risk and Finance
Tapiero, Charles S. - 2013
Risk: The Convergence -- Risk Management Everywhere -- Probability Elements: An Applied Refresher -- Multivariate Probability Distributions: Applications and Risk Models -- Temporal Risk Processes -- Risk Measurement -- Risk Valuation -- Risk Economics and the Extended CCAPM -- Risk Pricing...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014016508
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Quantitative Energy Finance : Modeling, Pricing, and Hedging in Energy and Commodity Markets
Benth, Fred Espen - 2014
A review of optimal investment rules in electricity generation -- A Survey of Commodity Markets and Structural Models for Electricity Prices -- Fourier based valuation methods in mathematical finance -- Mathematics of Swing Options: A Survey -- Inference for Markov-regime switching models of...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014016908
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Derivative Security Pricing : Techniques, Methods and Applications
Chiarella, Carl - 2015
Part I The Fundamentals of Derivative Security Pricing -- 1 The Stock Option Problem -- 2 Stochastic Processes for Asset Price Modelling -- 3 An Initial Attempt at Pricing an Option -- 4 The Stochastic Differential Equation -- 5 Manipulating Stochastic Differential Equations and Stochastic...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014019196
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Downside-orientiertes Portfoliomanagement
Reichling, Peter - 2017
Dieses Buch bildet die Entwicklung der Downside-orientierten Kapitalmarkttheorie umfassend ab. Die Autoren legen dabei …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014019581
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Hidden Markov Models in Finance : Further Developments and Applications, Volume II
Mamon, Rogemar S. - 2014
science that will be covered are: interest rate theory, fixed-income instruments, currency market, annuity and insurance …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014020477
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Liquiditätsspreads im Gleichgewicht auf illiquiden Anleihemärkten
Sauerbier, Peter (contributor) - 2006
Modellierung von Liquidität -- Dynamisches Gleichgewichtsmodell zur Bestimmung von Liquiditätsspreads in illiquiden Anleihemärkten -- Eigenschaften des Liquiditätsspreads -- Empirische Untersuchung von Liquiditätsspreads -- Fazit und Ausblick.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013516654
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Kapitalmarktorientierte Sicherheitsäquivalente : Konzeption und Anwendung bei der Unternehmensbewertung
Timmreck, Christian (contributor) - 2006
Datenqualität -- Konzeption kapitalmarktorientierter SicherheitsZquivalente -- Ansgtze zur Quantifizierung der risikoadjustierten Wahrscheinlichkeit -- Vereinfachte Diskontierung mit dem Regressionsansatz -- Anwendung kapitalmarktorientierter Sicherheitäquivalente -- Zusammenfassung.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013516790
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Finanzmarktsimulation mit Multiagentensystemen : Entwicklung eines methodischen Frameworks
Heun, Michael (contributor) - 2008
Die Theorie der Finanzmärkte befindet sich in einem Paradigmenwechsel. Da klassische Ansätze zur Analyse von …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013516823