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Calibration and Parameterization Methods for the Libor Market Model
Hackl, Christoph - 2014
The Libor Market Model (LMM) is a mathematical model for pricing and risk management of interest rate derivatives and has been built on the framework of modelling forward rates. For the conceptual understanding of the model a strong background in the fields of mathematics, statistics, finance...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014277634
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Nichtlineare Zinssetzung : Theoriegeleitete Modellierung und empirische Analyse für den deutschen Bankensektor
Heinzelmann, Ludwig - 2017
Modelltheoretische Grundlagen des Zinssetzungsverhaltens von Geschäftsbanken -- Ökonometrische Modellierung u. a. mittels des Smooth-Transition-Ansatzes -- Empirische Analyse, den deutschen Bankensektor betreffend.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014020283
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Die Entwicklung der Zinsstrukturkurve : Eine Analyse homogener affiner Mehrfaktormodelle auf Basis des Kalman-Filters
Mayer, Christoph - 2009
Arbitragefreie Zinsstrukturkurvenmodelle -- Projektion der Zinsstruktur und Parameterschätzung -- Empirische … Zinstitelbestands die zentrale Problemstellung. Christoph Mayer analysiert traditionelle einfaktorielle Modelle der Zinsstruktur ebenso …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014014973
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Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen : Eine empirische Analyse in unterschiedlichen Währungen auf Basis von Zinsstrukturkurven
Schiffel, Simon - 2009
Approximationsverfahren zur Bestimmung der Zinsstruktur aussehen sollte, um bereits aus wenigen Anleihedaten die Zinsstruktur zu schätzen …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014015026
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Die Zinsstrukturtheorie : Eine Analyse der Faktoren, Arbitrage und Volatilität für das Euro-Währungsgebiet
Stoklossa, Harald - 2010
DIE METHODISCHE GRUNDLEGUNG -- AUSGANGSBASIS: DIE BESTEHENDE ZINSSTRUKTURKURVE -- DIE ÄLTEREN THEORIEN ZUR ZINSSTRUKTUR … -- DIE GRUNDMODELLE DER ZINSSTRUKTUR -- DIE DETERMINISTISCHEN FAKTOREN ZUR ZINSSTRUKTUR -- DIE SUBSTITUTIVEN … ARBITRAGEPROZESSE ZUR ZINSSTRUKTUR -- DIE STOCHASTISCHEN VOLATILITÄTEN DER ZINSSTRUKTUR -- ERKLÄRUNGS- & PROGNOSEMODELL ZUR ZINSSTRUKTUR. …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014425190
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Introduction of a New Conceptual Framework for Government Debt Management : With a Special Emphasis on Modeling the Term Structure Dynamics
Hubig, Anja - 2013
Core assumptions underlying the micro portfolio approach to public debt management -- A public finance framework for long-term sovereign funding decisions -- Recommendations for broader debt management objectives -- A new approach to model the shape and dynamics of the term structure of interest...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014016469
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Term Structure Modeling and Estimation in a State Space Framework
Lemke, Wolfgang (contributor) - 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014014064
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Autokorrelationen in der historischen Simulation : Analyse der autokorrelationsarmen Abbildung von Zinsänderungsrisiken
Boka, Noel - 2018
Konzepte der barwertigen Zinsrisikomessung -- Determinanten der Autokorrelation in der historischen Simulation -- Autokorrelation unter Verwendung unterschiedlicher Zinskurven und Vorgehensweisen -- Analyse der Prognosegüte vor dem Hintergrund verschiedener Autokorrelationseffekte --...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014018639
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Forecasting High-Frequency Volatility Shocks : An Analytical Real-Time Monitoring System
Kömm, Holger - 2016 - 1st ed. 2016
This thesis presents a new strategy that unites qualitative and quantitative mass data in form of text news and tick-by-tick asset prices to forecast the risk of upcoming volatility shocks. Holger Kömm embeds the proposed strategy in a monitoring system, using first, a sequence of competing...
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Financial Risk Management with Bayesian Estimation of GARCH Models : Theory and Applications
Ardia, David (contributor) - 2008
This book presents methodologies for the Bayesian estimation of GARCH models and their application to financial risk … paradigm for inference. The next three chapters describe the estimation of the GARCH model with Normal innovations and the … between individuals can be substantial in terms of regulatory capital. The last chapter proposes the estimation of a Markov …
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