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Information Mirages an experimentellen Wertpapiermärkten
Kugler, Patrick L. (contributor) - 2006
Preisbildung an Aktienmärkten -- Ausgewählte empirische Untersuchungen zur Erklärung von Information Mirages -- Information Mirages an experimentellen Wertpapierbörsen -- Methodik zur Analyse von Information Mirages an der Computerbörse CAT -- Spezifikation der Information Mirages an der...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014014174
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Agent-Based Modeling : The Santa Fe Institute Artificial Stock Market Model Revisited
Ehrentreich, Norman (contributor) - 2008
This book reconciles the existence of technical trading with the Efficient Market Hypothesis. By analyzing a well-known agent-based model, the Santa Fe Institute Artificial Stock Market (SFI-ASM), it finds that when selective forces are weak, financial evolution cannot guarantee that only the...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013520765
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Uncertainty, Expectations and Asset Price Dynamics : Essays in Honor of Georges Prat
Jawadi, Fredj (ed.) - 2018
Written in honor of Emeritus Professor Georges Prat (University of Paris Nanterre, France), this book includes contributions from eminent authors on a range of topics that are of interest to researchers and graduates, as well as investors and portfolio managers. The topics discussed include the...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012396955
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Zum Verhältnis von Markt und Individuum auf Finanzmärkten : Entwicklung einer Investorentypologie zur Charakterisierung von Marktdynamiken
Janous, Gerald - 2016
Rationalitätsbegriff im Kontext der Effizienzmarkthypothese und seine Probleme -- Die Effizienzmarkthypothese als instrumentalistisches … Investmentstrategien in agentenbasierten Finanzmarktmodellen -- Entwicklung einer Investorentypologie zur Charakterisierung von … Effizienzkonstrukt. Dazu analysiert der Autor Probleme von Effizienzmarkthypothese und Behavioral Finance. Im Mittelpunkt der Kritik …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014017495
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Cognitive Finance : Neue Sicht auf Wirtschaft und Finanzmärkte
Rapp, Heinz-Werner - 2017
Kapitalmarkttheorie und Markteffizienz-Hypothese - überfälliger Paradigmenwechsel -- Ein realistischeres Bild der Kapitalmärkte -- Verhaltenswissenschaftliche Ansätze und "Behavioral Finance" -- Neue Perspektiven aus Neurowissenschaft und Kognitionsforschung -- Der nächste Schritt:...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014018617
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Hedge Accounting nach IFRS 9 : Analyse des Regelwerks unter besonderer Berücksichtigung des Cash Flow Hedge
Hochreiter, Gerhard - 2017
Gerhard Hochreiter analysiert in normativer Hinsicht, inwieweit bestimmte Anwendungskriterien unter Berücksichtigung der Grundsätze einer ökonomischen Risikokompensation und der IFRS 9 Hedge Accounting Systematik gerechtfertigt sind. Im Mittelpunkt dabei stehen die sub-LIBOR-Vorschrift sowie...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014020544
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Empirical Finance : Modelling and Analysis of Emerging Financial and Stock Markets
Islam, Sardar M. N - 2005
The emphasis of this book is on understanding special characteristics of the financial systems of emerging markets, where the existence of market imperfections such as asymmetric information, adverse selection and moral hazard can cause financial market failures. Considering the Thai stock...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013523026
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Applied Asset and Risk Management : A Guide to Modern Portfolio Management and Behavior-Driven Markets
Schulmerich, Marcus - 2015
triggered by the global events on the stock markets since the middle of the last decade: - Why do crashes happen when in theory … approaches to finance and investing, i.e., modern portfolio theory and behavioral finance, and provides an overview of stock … can be downloaded at extras.springer.com. In this book modern portfolio theory meets behavioral finance, resulting in new …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012402226
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Handelsvolumen auf Aktienmärkten : Univariate Analysen und kontemporäre Rendite-Mengen-Beziehungen
Mestel, Roland (contributor) - 2008
Statistische Eigenschaften von Handelsvolumina auf Aktienmärkten -- Theoretische Analysen zur Rolle des Handelsvolumens auf Aktienmärkten -- Kontemporärer Zusammenhang zwischen Aktienrenditen und Handelsvolumina -- Ereignisinduzierte Marktreaktionen: Preis- und Volumenseffekte am Beispiel von...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013516987
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Credit Default Swaps und Informationsgehalt
Wagner, Eva - 2008
Kredit und Kreditrisiko -- Kreditderivate -- Der Credit Default Swap (CDS) -- Externes Rating, CDS und Informationseffi zienz -- Asymmetrische Informationsverteilung am CDS-Markt -- CDS-, Anleihe- und Aktienmarkt -- Empirische Untersuchung zum Zusammenhang des CDS— und Aktienmarktes sowie zur...
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