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Artificial Market Experiments with the U-Mart System
Shiozawa, Yoshinori - 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013521078
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Value-at-Risk Ansätze zur Abschätzung von Marktrisiken : Theoretische Grundlagen und empirische Analysen
Fricke, Jens (contributor) - 2006
Für eine effiziente Kapitalallokation, insbesondere mit Blick auf die Hinterlegung ausreichender Eigenmittel zur Absicherung gegen extreme Marktbewegungen, ist eine möglichst genaue Abschätzung der Marktrisiken erforderlich. Die Ermittlung des Value-at-Risk ist in diesem Zusammenhang von...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013516630
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The Causal Relationship between the S&P 500 and the VIX Index : Critical Analysis of Financial Market Volatility and Its Predictability
Auinger, Florian - 2015
Risk and Emotions -- Financial Market Volatility -- Behavioural Finance -- VIX Index. … future development of financial market volatility. Furthermore, it is proven that there is no statistically significant …. Obviously, there must be at least one additional variable that has a strong influence on market volatility such as emotions …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012819102
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Market-Conform Valuation of Options
Herwig, Tobias - 2006
The focus of this volume is on the development of new approaches for the market-conform valuation of newly issued derivatives. The first chapter presents a flexible approach to construct the binomial process of the underlying asset price by using a simultaneously backward and forward induction...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013520525
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Kapitalmarktorientierte Sicherheitsäquivalente : Konzeption und Anwendung bei der Unternehmensbewertung
Timmreck, Christian (contributor) - 2006
Datenqualität -- Konzeption kapitalmarktorientierter SicherheitsZquivalente -- Ansgtze zur Quantifizierung der risikoadjustierten Wahrscheinlichkeit -- Vereinfachte Diskontierung mit dem Regressionsansatz -- Anwendung kapitalmarktorientierter Sicherheitäquivalente -- Zusammenfassung.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013516790
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Kapitalmarktfaktor Moral? : Kursimplikation ethisch relevanter Aspekte auf dem Kapitalmarkt
Hawliczek, Jens W. (contributor) - 2008
Moral und Ökonomie -- Moralische Präferenzen auf Kapitalmärkten: Relevanz und Auswirkungen auf der Mikroebene -- Moralische Präferenzen auf Kapitalmärkten: eine theoriebasierte Betrachtung der induzierten Auswirkungen auf der Makroebene -- Systematische Kapitalmarktreaktionen auf...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013516951
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Indexeffekte am europäischen Kapitalmarkt : Eine Analyse aus der Perspektive börsennotierter Unternehmen
Schmidt-Tank, Stephan - 2005 - Gabler Edition Wissenschaft
Der bei der Umstellung von Aktienindizes zu beobachtende Indexeffekt ist ein in der Finanzierungstheorie und in der Kapitalmarktpraxis viel beachtetes Phänomen, das in der Kapitalmarktforschung auf großes Interesse stößt. Welche Ursachen hat der auf vollkommenen Kapitalmärkten nicht zu...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013517355
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Indices as Benchmarks in the Portfolio Management : With Special Consideration of the European Monetary Union
Schyra, Andreas - 2013
Portfolio Selection Theory Target Groups · Researchers and students in the field of finances with a special focus on portfolio …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014016337
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Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall
Roccioletti, Simona - 2016 - 1st ed. 2016
In this book Simona Roccioletti reviews several valuable studies about risk measures and their properties; in particular she studies the new (and heavily discussed) property of "Elicitability" of a risk measure. More important, she investigates the issue related to the backtesting of Expected...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014018353
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Die Zinsstrukturtheorie : Eine Analyse der Faktoren, Arbitrage und Volatilität für das Euro-Währungsgebiet
Stoklossa, Harald - 2010
DIE METHODISCHE GRUNDLEGUNG -- AUSGANGSBASIS: DIE BESTEHENDE ZINSSTRUKTURKURVE -- DIE ÄLTEREN THEORIEN ZUR ZINSSTRUKTUR -- DIE GRUNDMODELLE DER ZINSSTRUKTUR -- DIE DETERMINISTISCHEN FAKTOREN ZUR ZINSSTRUKTUR -- DIE SUBSTITUTIVEN ARBITRAGEPROZESSE ZUR ZINSSTRUKTUR -- DIE STOCHASTISCHEN...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014425190