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Complex and Chaotic Nonlinear Dynamics : Advances in Economics and Finance, Mathematics and Statistics
Vialar, Thierry (contributor) - 2009
mathematics, statistics, signal theory and processing. Numerous examples and applications, almost 700 illustrations and numerical …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013521149
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Nichtlineare Zeitreihenanalyse als neue Methode für Eventstudien : eine empirische Studie am Beispiel der Ergebnismeldungen von NASDAQ-Unternehmen
Wagner, Waldemar - 2019
resultierenden Erkenntnisse liefern einen bedeutsamen Beitrag zur Untersuchung der Theorie Effizienter Märkte und bieten die …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012401680
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New Methods in Fixed Income Modeling : Fixed Income Modeling
Mili, Mehdi (ed.); Samaniego Medina, Reyes (ed.);  … - 2018
practitioners interested in the theory behind fixed income instruments, and in their applications in financial portfolio management …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012396848
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Autokorrelationen in der historischen Simulation : Analyse der autokorrelationsarmen Abbildung von Zinsänderungsrisiken
Boka, Noel - 2018
Konzepte der barwertigen Zinsrisikomessung -- Determinanten der Autokorrelation in der historischen Simulation -- Autokorrelation unter Verwendung unterschiedlicher Zinskurven und Vorgehensweisen -- Analyse der Prognosegüte vor dem Hintergrund verschiedener Autokorrelationseffekte --...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014018639
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Die Entwicklung der Zinsstrukturkurve : Eine Analyse homogener affiner Mehrfaktormodelle auf Basis des Kalman-Filters
Mayer, Christoph - 2009
Arbitragefreie Zinsstrukturkurvenmodelle -- Projektion der Zinsstruktur und Parameterschätzung -- Empirische … Zinstitelbestands die zentrale Problemstellung. Christoph Mayer analysiert traditionelle einfaktorielle Modelle der Zinsstruktur ebenso …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014014973
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Die Zinsstrukturtheorie : Eine Analyse der Faktoren, Arbitrage und Volatilität für das Euro-Währungsgebiet
Stoklossa, Harald - 2010
DIE METHODISCHE GRUNDLEGUNG -- AUSGANGSBASIS: DIE BESTEHENDE ZINSSTRUKTURKURVE -- DIE ÄLTEREN THEORIEN ZUR ZINSSTRUKTUR … -- DIE GRUNDMODELLE DER ZINSSTRUKTUR -- DIE DETERMINISTISCHEN FAKTOREN ZUR ZINSSTRUKTUR -- DIE SUBSTITUTIVEN … ARBITRAGEPROZESSE ZUR ZINSSTRUKTUR -- DIE STOCHASTISCHEN VOLATILITÄTEN DER ZINSSTRUKTUR -- ERKLÄRUNGS- & PROGNOSEMODELL ZUR ZINSSTRUKTUR. …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014425190
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Recent Advances and Future Directions in Causality, Prediction, and Specification Analysis : Essays in Honor of Halbert L. White Jr
Chen, Xiaohong - 2013
econometrics. Recent advances in asymptotic approximation theory, including the use of higher order asymptotics for things like … of econometrics. One important feature of these advances in the theory of econometrics is that they are being seamlessly …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014016124
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Prognose von Zeitreihen : Eine Einführung für Wirtschaftswissenschaftler
Vogel, Jürgen - 2015
Zuverlässige Aussagen über die weitere Entwicklung unserer Volkswirtschaft, der Güter- und Finanzmärkte oder eines Betriebes sind nicht nur für Politiker und Unternehmer von großer Bedeutung, sondern betreffen auch jeden Einzelnen. In diesem Buch wird in kompakter Form die Fortsetzung...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014017635
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Long-Run Growth Forecasting
Bergheim, Stefan (contributor) - 2008
This book explores how to set up an empirical model that helps with forecasting long-term economic growth in a large number of countries. It offers a systematic approach to models of potential GDP that can also be used for forecasts of more than a decade. It is an attempt to fill the wide gap...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013520921
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Projecting Potential Output : Methods and Problems
Wang, Qingwei - 2009
In spite of the widespread use of the concept of potential output in economic theory and empirical applications as well …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013522987