Narrow search
Showing 1 - 10 of 1,876
Cover Image
Pricing and Risk Management of Synthetic CDOs
Schlösser, Anna - 2011
Introduction -- Part I Fundamentals: Credit Derivatives and Markets -- Mathematical Preliminaries -- Part II Static Models: One Factor Gaussian Copula Model -- Normal Inverse Gaussian Factor Copula Model -- Part III: Term-Structure Models -- Large Homogeneous Cell Approximation for Factor Copula...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014015252
Cover Image
Derivative Security Pricing : Techniques, Methods and Applications
Chiarella, Carl - 2015
Part I The Fundamentals of Derivative Security Pricing -- 1 The Stock Option Problem -- 2 Stochastic Processes for … Geometric Brownian Motion -- 10 Pricing Derivative Securities - A General Approach -- 11 Applying the General Pricing Framework …The book presents applications of stochastic calculus to derivative security pricing and interest rate modelling. By …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014019196
Cover Image
Derivative Finanzmarktinstrumente : Eine anwendungsbezogene Einführung in Märkte, Strategien und Bewertung
Rudolph, Bernd - 2010
-- Märkte für Derivate -- Management von Aktienkursrisiken mit Optionen und Futures -- Derivative Finanzmarktinstrumente im … Management von Zinsänderungsrisiken -- Derivative Finanzmarktinstrumente im Management von Währungsrisiken -- Kreditderivate und … -- Vertiefungen und Spezialmodelle der Optionspreistheorie -- Exotische Optionen -- Optionsscheine und Anlagezertifikate -- Nutzen und …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014424916
Cover Image
Pricing of Derivatives on Mean-Reverting Assets
Lutz, Björn - 2010
Mean Reversion in Commodity Prices -- Fundamentals of Derivative Pricing -- Stochastic Volatility Models -- Integration …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013522771
Cover Image
Credit Default Swaps und Informationsgehalt
Wagner, Eva - 2008
Kredit und Kreditrisiko -- Kreditderivate -- Der Credit Default Swap (CDS) -- Externes Rating, CDS und Informationseffi … anderer etablierter Märkte, auf denen das Kreditrisiko relevant ist, sowie dem des externen Rating gegenüber. Sie zeigt …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013517112
Cover Image
Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen : Eine empirische Analyse in unterschiedlichen Währungen auf Basis von Zinsstrukturkurven
Schiffel, Simon - 2009
Approximationsverfahren zur Bestimmung der Zinsstruktur aussehen sollte, um bereits aus wenigen Anleihedaten die Zinsstruktur zu schätzen …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014015026
Cover Image
Pricing Interest-Rate Derivatives : A Fourier-Transform Based Approach
Bouziane, Markus (contributor) - 2008
This book provides a modular pricing framework which allows the valuation of interest-rate derivatives in a general jump-diffusion setup. Starting with a comparison of three Fourier-style pricing methodologies, the book covers the derivation of Fourier-transform based solutions for different...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013520918
Cover Image
A Structural Framework for the Pricing of Corporate Securities : Economic and Empirical Issues
Genser, Michael (contributor) - 2006
advanced economic settings or to price derivatives on corporate securities. Numerical examples make the theory easily …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013520503
Cover Image
Asset Pricing : Finanzderivate und ihre Systemrisiken
Chesney, Marc; Krakow, Jonathan; Maranghino-Singer, Brigitte - 2018
. Derivative Produkte sind allein schon aufgrund des enormen Volumens essentiell im heutigen Wirtschaftssystem. Dieses Buch …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014018662
Cover Image
Financial Econometrics Modeling: Derivatives Pricing, Hedge Funds and Term Structure Models
Gregoriou, Greg N. (ed.); Pascalau, Razvan (ed.) - 2011
This book proposes new tools and models to price options, assess market volatility, and investigate the market efficiency hypothesis. In particular, it considers new models for hedge funds and derivatives of derivatives, and adds to the literature of testing for the efficiency of markets both...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012053889