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Commercial Banking Risk Management : Regulation in the Wake of the Financial Crisis

Tian, Weidong (ed.) - 2017

This edited collection comprehensively addresses the widespread regulatory challenges uncovered and changes introduced in financial markets following the 2007-2008 crisis, suggesting strategies by which financial institutions can comply with stringent new regulations and adapt to the pressures...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012397374

The Basel II Risk Parameters : Estimation, Validation, Stress Testing - with Applications to Loan Risk Management

Engelmann, Bernd - 2011

Statistical Methods to Develop Rating Models -- Estimation of a Rating Model for Corporate Exposures -- The Shadow … -- Transition Matrices: Properties and Estimation Methods -- A Multi-Factor Approach for Systematic Default and Recovery Risk …The estimation and the validation of the Basel II risk parameters PD (default probability), LGD (loss given fault), and …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10014015277

Ökonomische Auswirkungen von Schätzfehlern bei der bankinternen Bestimmung von Kreditausfallwahrscheinlichkeiten

Wrede, Irmhild - 2010

Grundlagen -- Auswirkungen der Verwendung verrauschter PD-Schätzungen auf die Höhe des regulatorischen Kapitals gemäß Basel II -- Winner's Curse als mögliche Folge verrauschter PD-Schätzungen -- Auswirkungen einer Verrauschung der PD-Schätzungen auf die Ergebnisse der quantitativen...

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Multivariate Modellierung operationeller Risiken in Kreditinstituten

Bayer, Verena - 2012

Schadenspotential und stellen eine große Herausforderung für das Risikomanagement der Banken dar. Verena Bayer untersucht Ansätze zur …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10014016438

Basel III und Risikotragfähigkeit : Herleitung eines konsistenten Ansatzes

Fiedler, Sonja - 2018

Umsetzung in der Praxis und kritische Würdigung Die Zielgruppen Dozierende und Studierende in den Bereichen Risikomanagement …, Controlling, Finance und Gesamtbanksteuerung Praktiker in den Bereichen Controlling, Risikomanagement, Treasury und …

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The Basel II Risk Parameters : Estimation, Validation, and Stress Testing

Engelmann, Bernd (contributor); … - 2006

The estimation and validation of the Basel II risk parameters PD (default probability), LGD (loss given default), and …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10013520547

From Basel 1 to Basel 3: The Integration of State-of-the-Art Risk Modeling in Banking Regulation

Balthazar, Laurent - 2006

The proposed rules are presented and key issues regarding implementation of the accord identified. The model used to calibrate the capital requirements under Basel 2 is analyzed and projected forward to present what could be key new elements in the future Basel 3 regulation. A CD-ROM is included...

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Kapitalmarktorientierter Kreditrisikotransfer : Eine Analyse am Beispiel deutscher Genossenschaftsbanken

Kern, Marco (contributor) - 2009

Im Risikomanagement von Kreditinstituten besteht das Problem, dass ein Handel von einzelnen Krediten nur stark …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10014014678

Stresstests für das bankbetriebliche Liquiditätsrisiko : Analyse im Licht von Basel III und der europäischen Bankenunion

Thomas, Christian - 2015

Mindestanforderungen an das Risikomanagement. Auf dieser Basis gibt er Handlungsempfehlungen für mittelständische Kreditinstitute. Der …

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Risikopublizität von Kreditinstituten : Integrative Umsetzung der Transparenzanforderungen

Weber, Dieter - 2009

Grundlagen -- Offenlegungsrichtlinie -- Rahmenbedingungen der Risikopublizität -- Gestaltung der externen Risikoberichterstattung -- Synergiepotenziale -- Projektumsetzung -- Entwicklungstendenzen und Optimierungsbedarf -- Zusammenfassung.

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