This book criticizes the fact that profitability measures derived from capital market models such as the Sharpe ratio … and the reward-to-VaR ratio are proposed for loan portfolios, although it is not proven whether their risk-return trade …The present book criticizes the fact that profitability measures derived from capital market models such as the Sharpe …

Transformation und analysiert ihre Auswirkungen auf die Risiko- und Ertragsposition einer Bank. Grundlage ist ein Modell, das sich … Verfahren zur Gesamtbanksteuerung bzw. Risiko-Ertrags-Optimierung umfasst. Es zeigt sich, dass stärker industrialisierte Banken …

Risikocontrolling einer Bank tätig …

Liquidität -- Liquiditätsrisiken -- Liquidity Value at Risk -- Finanzmarktkrise -- Baseler Liquiditätsanforderungen … Liquidität in einem Stressszenario für eine Bank bzw. das gesamte Finanzsystem eine bedeutende Rolle spielt, und geht auf die …

for financial markets. Developed from notes from the author’s many years in quantitative risk management and modeling … and exotic mathematical finance applications for trading and risk management, combining rigorous theory with real market … application. Volume I - Equity Derivatives Markets, Valuation and Risk Management. Coverage includes: The fundamentals of …