Die internationale Forschung und Entwicklung als Anknüpfungspunkt der Steuerplanung -- Ein quantitatives Modell für die Standortwahl bei grenzüberschreitender Auftragsforschung -- Analyse der Besteuerungswirkungen als Basis der Modellberechnungen -- Modellberechnungen als...

Steuerliche Aspekte einer Verbriefungstransaktion -- Steuerliche Behandlung von Kreditverbriefungen in Deutschland -- Entwicklung eines umfassenden theoretischen Modells für Verbriefungsenscheidungen -- Sensitivitätsanalysen.

München bewirbt sich mit Garmisch-Partenkirchen und Schönau um die Olympischen Winterspiele 2018. Dieses Milliardenprojekt wird teilweise auch vom Steuerzahler zu tragen sein. Holger Preuß untersucht, inwiefern sich die Kosten durch den wirtschaftlichen Nutzen in Form von Einkommen,...

Finanzoptionen werden von Kapitalmarktakteuren zu Absicherungs-, Spekulations- und Arbitragezwecken eingesetzt. Dem Black/Scholes-Modell kommt in der Finanzwirtschaft eine herausragende Bedeutung zu, da es sowohl zur Bewertung von Optionen als auch zur Berechnung der impliziten Volatilität...

This book is an expository introduction to the methodology of sensitivity analysis of model output. It is primarily intended for investigators, students and researchers that are familiar with mathematical models but are less familiar with the techniques for performing their sensitivity analysis....

The current world financial scene indicates at an intertwined and interdependent relationship between financial market activity and economic health. This book explains how the economic messages delivered by the dynamic evolution of financial asset returns are strongly related to option prices....

Commodity markets present several challenges for quantitative modeling. These include high volatilities, small sample data sets, and physical, operational complexity. In addition, the set of traded products in commodity markets is more limited than in financial or equity markets, making value...

Part I: Econometrics of Financial Markets -- Information Asymmetry, Liquidity and the Dynamic Volume-Return Relation in Panel Data Analysis -- Density forecasts of emerging markets’ exchange rates using Monte Carlo simulation with regime switching -- Determination of the own funds requirements...