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Bank Liquidity and the Global Financial Crisis : The Causes and Implications of Regulatory Reform
Chiaramonte, Laura - 2018
, after the GFC regulators realized that liquidity risk can jeopardize the orderly functioning of a bank and, in some cases … provides a comprehensive understanding of the bank liquidity crisis that occurred during the GFC, of the liquidity regulatory …1. Introduction -- 2. The Concept of Bank Liquidity and its Risk -- 3. The Bank Liquidity Issues During the Subprime …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012396811
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Basel III, the Devil and Global Banking
Chorafas, Dimitris N. - 2012
The banking industry extensively lobbied against Basel III and governments have been keen to delay its full implementation. Chorafas' latest book takes a well-rounded approach on Basel III's strengths and weaknesses and explains how, without deep restructuring of the global banking industry,...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012053978
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Bedingtes Kapital und Anreizwirkungen bei Banken : Eine theoretische Analyse
Heldt, Klaus - 2014
eine Wandelanleihe für Banken an, die bei Kapitalbedarf automatisch in zusätzliches Eigenkapital gewandelt wird. In einer … theoretischen Analyse untersucht Klaus Heldt die Wirkung bedingten Kapitals auf Kreditvergabe und Aktienkurs einer Bank. Im Ergebnis …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014017119
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Stresstests für das bankbetriebliche Liquiditätsrisiko : Analyse im Licht von Basel III und der europäischen Bankenunion
Thomas, Christian - 2015
Christian Thomas stellt verschiedene Anwendungskonzepte der wissenschaftlichen Literatur sowie einer mittelständischen Sparkasse zur Abbildung von Liquiditätsrisikostresstests vor und beurteilt diese auf ihre Anwendbarkeit, Eignung als Stresstestmethodik sowie auf Konformität mit den...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014020235
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Financial Institutions in the Global Financial Crisis : The Role of Financial Derivatives, Bank Capital, and Clearing and Custody Services
Li, Shaofang - 2018
types of bank capital affect bank lending and whether this relation changes in times of the global financial crisis. Chapter …Chapter 1 Introduction -- Chapter 2 The use of financial derivatives and risks of U.S. bank holding companies … -- Chapter 3 Quality of bank capital and bank lending behavior during the global financial crisis -- Chapter 4 Competition in the …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012398291
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New Perspectives on the Bank-Firm Relationship : Lending, Management and the Impact of Basel III
Ferretti, Paola - 2016
’s dynamics. Chapters discuss the role of bank lending in firms’ financing during the recent financial crisis, as well as issues …Chapter 1) Bank-firm relationship: (how) did it change with the financial crisis? -- Chapter 2) Credit risk assessment …: the internal rating systems -- Chapter 3) Credit guarantees: the role in bank lending -- Chapter 4) Banks, firms and …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012397257
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Praxishandbuch Risikomanagement und Rating : Ein Leitfaden
Reichling, Peter (contributor); Bietke, Daniela (contributor) - 2007 - 2., überarbeitete und erweiterte Auflage
Rating -- Institutionelle Grundlage: Basel II -- Gegenstand und Methoden des Ratings -- Externes Rating -- Bankinternes Rating -- Bilanzrating -- Ratingvalidierung -- Kreditrisikomanagement -- Kreditbewertung -- Kreditkonditionen -- Kapitalkosten bei Ausfallrisiko -- Risikomanagement im...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013516668
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The Basel II Risk Parameters : Estimation, Validation, and Stress Testing
Engelmann, Bernd (contributor);  … - 2006
The estimation and validation of the Basel II risk parameters PD (default probability), LGD (loss given default), and EAD (exposure at default) is an important problem in banking practice. This book covers designing and validating rating systems and default probability estimations. Furthermore,...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013520547
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Die Steuerung operationeller Risiken in Kreditinstituten : Eine kritische Analyse des neuen Standardansatzes
Kiszka, Sabrina - 2018
Sabrina Kiszka gibt einen Überblick über die Kategorien der operationellen Risiken, die nicht nur betriebsintern eine zunehmende Relevanz für Kreditinstitute besitzen, sondern auch in den Fokus der Bankenaufsicht rücken. Verknüpft mit aktuellen Beispielen aus der Bankenpraxis legt die...
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Korrigierte Performance des ökonomischen Eigenkapitals : Neuentwicklungen zur Modellverbesserung
Krüger, Thomas K. - 2011
Verbesserung der bisher bestehenden Modelle. Die Vorteile liegen auf der Hand: Nur eine Bank, die in der Lage ist, die … ausschließlich für Spezialisten geschrieben und setzt fundierte Kenntnisse beim Performance-Controlling einer Bank voraus. …
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