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Multivariate Modelling of Non-Stationary Economic Time Series
Hunter, John - 2017 - 2nd ed. 2017
This book examines conventional time series in the context of stationary data prior to a discussion of cointegration, with a focus on multivariate models. The authors provide a detailed and extensive study of impulse responses and forecasting in the stationary and non-stationary context,...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012398276
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Modelling Non-Stationary Time Series : A Multivariate Approach
Burke, Simon P.; Hunter, John - 2005
. Econometric theory is linked to practical issues such as how to identify equilibrium relationships, how to deal with structural …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012053773
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Long-Run Growth Forecasting
Bergheim, Stefan (contributor) - 2008
book uses non-stationary panel techniques to find pair-wise cointegration among GDP per capita and its main correlates such …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013520921
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The Econometrics of Panel Data : Fundamentals and Recent Developments in Theory and Practice
Mátyás, László (contributor);  … - 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013520944
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Empirical Modelling in Regional Science : Towards a Global Time‒Space‒Structural Analysis
Mitze, Timo - 2012
1 Introduction and Outline -- Part I: Internal Migration and the Labor Market -- 2 Panel VAR for Internal Migration …-Trade-FDI -- Part III: Growth, Factor and Final Demand -- 8 Dynamic Simultaneous Equations with Panel Data -- 9 Effects of Capital … the fields of spatial econometrics, panel time-series analysis and structural simultaneous equation modelling to analyse …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013522955
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Uncertain Data Envelopment Analysis
Wen, Meilin - 2015
). Chapter 1 gives some basic introduction to uncertain theories, including probability theory, credibility theory, uncertainty … theory and chance theory. Chapter 2 presents a comprehensive review and discussion of basic DEA models. The stochastic DEA is … chance theory is presented in Chapter 6. …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014020934
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Multivariate Analysemethoden : Eine anwendungsorientierte Einführung
Backhaus, Klaus; Erichson, Bernd; Plinke, Wulff; … - 2018 - 15., vollständig überarbeitete Auflage
: - Regressionsanalyse - Zeitreihenanalyse - Varianzanalyse - Diskriminanzanalyse - Logistische Regression - Kontingenzanalyse …: Regressionsanalyse -- Zeitreihenanalyse -- Varianzanalyse -- Diskriminanzanalyse -- Logistische Regression -- Kreuztabellierung und …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012401446
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Multivariate Modellierung operationeller Risiken in Kreditinstituten
Bayer, Verena - 2012
Operationelle Risiken betreffen nahezu jede Geschäftstätigkeit von Banken. Sie verfügen über ein hohes Schadenspotential und stellen eine große Herausforderung für das Risikomanagement der Banken dar. Verena Bayer untersucht Ansätze zur Quantifizierung operationeller Risiken und der...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014016438
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Multivariate Analysemethoden : Eine anwendungsorientierte Einführung
Backhaus, Klaus - 2016 - 14. Aufl. 2016
: Regressionsanalyse -- Zeitreihenanalyse -- Varianzanalyse -- Diskriminanzanalyse -- Logistische Regression -- Kreuztabellierung und … die: - Regressionsanalyse - Zeitreihenanalyse - Varianzanalyse - Diskriminanzanalyse - Logistische Regression …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014017770
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Value-at-Risk Ansätze zur Abschätzung von Marktrisiken : Theoretische Grundlagen und empirische Analysen
Fricke, Jens (contributor) - 2006
Für eine effiziente Kapitalallokation, insbesondere mit Blick auf die Hinterlegung ausreichender Eigenmittel zur Absicherung gegen extreme Marktbewegungen, ist eine möglichst genaue Abschätzung der Marktrisiken erforderlich. Die Ermittlung des Value-at-Risk ist in diesem Zusammenhang von...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013516630