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Die Entwicklung der Zinsstrukturkurve : Eine Analyse homogener affiner Mehrfaktormodelle auf Basis des Kalman-Filters
Mayer, Christoph - 2009
Arbitragefreie Zinsstrukturkurvenmodelle -- Projektion der Zinsstruktur und Parameterschätzung -- Empirische … Zinstitelbestands die zentrale Problemstellung. Christoph Mayer analysiert traditionelle einfaktorielle Modelle der Zinsstruktur ebenso …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014014973
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Autokorrelationen in der historischen Simulation : Analyse der autokorrelationsarmen Abbildung von Zinsänderungsrisiken
Boka, Noel - 2018
Konzepte der barwertigen Zinsrisikomessung -- Determinanten der Autokorrelation in der historischen Simulation … Problematik von Autokorrelationen in der historischen Simulation. Nach der Verknüpfung der grundlegenden statistischen …. Der Inhalt Konzepte der barwertigen Zinsrisikomessung Determinanten der Autokorrelation in der historischen Simulation …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014018639
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Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration
Gregoriou, Greg N. (ed.); Pascalau, Razvan (ed.) - 2011
This book proposes new methods to value equity and model the Markowitz efficient frontier using Markov switching models and provide new evidence and solutions to capture the persistence observed in stock returns across developed and emerging markets
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012053890
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Nichtlineare Zinssetzung : Theoriegeleitete Modellierung und empirische Analyse für den deutschen Bankensektor
Heinzelmann, Ludwig - 2017
Modelltheoretische Grundlagen des Zinssetzungsverhaltens von Geschäftsbanken -- Ökonometrische Modellierung u. a. mittels des Smooth-Transition-Ansatzes -- Empirische Analyse, den deutschen Bankensektor betreffend.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014020283
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Term Structure Modeling and Estimation in a State Space Framework
Lemke, Wolfgang (contributor) - 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014014064
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Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen : Eine empirische Analyse in unterschiedlichen Währungen auf Basis von Zinsstrukturkurven
Schiffel, Simon - 2009
Approximationsverfahren zur Bestimmung der Zinsstruktur aussehen sollte, um bereits aus wenigen Anleihedaten die Zinsstruktur zu schätzen …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014015026
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Die Zinsstrukturtheorie : Eine Analyse der Faktoren, Arbitrage und Volatilität für das Euro-Währungsgebiet
Stoklossa, Harald - 2010
DIE METHODISCHE GRUNDLEGUNG -- AUSGANGSBASIS: DIE BESTEHENDE ZINSSTRUKTURKURVE -- DIE ÄLTEREN THEORIEN ZUR ZINSSTRUKTUR … -- DIE GRUNDMODELLE DER ZINSSTRUKTUR -- DIE DETERMINISTISCHEN FAKTOREN ZUR ZINSSTRUKTUR -- DIE SUBSTITUTIVEN … ARBITRAGEPROZESSE ZUR ZINSSTRUKTUR -- DIE STOCHASTISCHEN VOLATILITÄTEN DER ZINSSTRUKTUR -- ERKLÄRUNGS- & PROGNOSEMODELL ZUR ZINSSTRUKTUR. …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014425190
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Introduction of a New Conceptual Framework for Government Debt Management : With a Special Emphasis on Modeling the Term Structure Dynamics
Hubig, Anja - 2013
Core assumptions underlying the micro portfolio approach to public debt management -- A public finance framework for long-term sovereign funding decisions -- Recommendations for broader debt management objectives -- A new approach to model the shape and dynamics of the term structure of interest...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014016469
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Learning in Economic Systems with Expectations Feedback
Wenzelburger, Jan (contributor) - 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013520573
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Big Players and the Economic Theory of Expectations
Koppl, Roger - 2002
Investment and all other economic actions depend on 'subjective' expectations. The problem is how to construct a theory … economics of F.A.Hayek, Koppl gives us such a theory. This includes a theory of 'Big Players', demonstrating that discretionary … economic theory, and connects with many other schools of economics including New Institutional Economics, Constitutional …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012054265