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Aktienrückkäufe in Deutschland : Renditeeffekte und tatsächliche Volumina
Seifert, Udo (contributor) - 2006
Einleitung, Motivation und Aufbau -- Institutionelle Grundlagen -- Überblick über die Literatur zu Aktienrückkäufen -- Datenbasis und Methodik der eigenen empirischen Untersuchungen -- Ergebnisse und Interpretation der eigenen empirischen Untersuchungen -- Zusammenfassung und Ausblick --...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013516641
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Predictability of the Swiss Stock Market with Respect to Style
Scheurle, Patrick - 2010
Literature Review -- Return Predictability and the Real Economy -- Study Design and Data -- Empirical Part I - Testing for Predictability -- Forecasting Models -- Empirical Part II - Investment Strategies -- Conclusion
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013522809
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Wertgenerierung von Buyouts : Der Einfluss des Investitionsverhaltens von Fondsmanagern auf die Rendite von Buyouts
Zipser, Daniel - 2009
-Equity-Kapital Transaktionen tätigen, die eine niedrigere Rendite aufweisen. Diese Erkenntnis entspricht der Preisdruck-Theorie, die einen …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014015219
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Aktives Investmentportfolio-Management : Optimierung von Portfolios aus derivatebasierten dynamischen Investmentstrategien
Ohlms, Christian (contributor) - 2006
entwirft der Autor eine schrittweise Anleitung zur Implementierung dieser Theorie in Mathematica. …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013516563
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Portfoliosteuerung von Venture Capital-Gesellschaften
Baumgärtner, Carsten - 2005 - Gabler Edition Wissenschaft
hinsichtlich der Attraktivität von Venture Capital-Investments eingestellt. Statistiken belegen, dass deutsche Gesellschaften im … lässt auf Defizite im Management der Beteiligungen durch Venture Capital-Gesellschaften schließen. Auf der Basis einer … umfangreichen empirischen Studie prüft Carsten Baumgärtner Hypothesen, die aus Theorie und bereits vorliegenden - vorwiegend …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013517352
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Short Selling Activities and Convertible Bond Arbitrage : Empirical Evidence from the New York Stock Exchange
Werner, Sebastian P. - 2010
others. This statement coincides with the increasing use of arbitrage-related hedge fund strategies whereas it collides with … Werner examines aggregate short sales and convertible bond arbitrage, which is a typical hedge fund strategy that involves a … difference in the trading pattern, information content and resulting impact on stock returns of arbitrage- versus valuation …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013522889
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Mutual Fund Performance and Performance Persistence : The Impact of Fund Flows and Manager Changes
Lückoff, Peter - 2011
average levels. These results have important implications for investors, investment management companies and even regulators …
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Intermittierendes deterministisches Chaos als mögliche Erklärung für ein langes Gedächtnis in Finanzmarktdaten
Webel, Karsten - 2009
Die empirische Kapitalmarktforschung beobachtet in den Volatilitäten von Aktienkursrenditen immer wieder eine lang anhaltende Abhängigkeitsstruktur, ein so genanntes langes Gedächtnis. Dieses hat weit reichende Konsequenzen. Beispielsweise verkompliziert ein tatsächlich vorliegendes langes...
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Real Estate Risk in Equity Returns : Empirical Evidence from U.S. Stock Markets
Michel, Gaston (contributor) - 2009
Management bei Prof. Dr. Lutz Johanning. …
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Financial Modeling : An Introductory Guide to Excel and VBA Applications in Finance
Häcker, Joachim; Ernst, Dietmar - 2017
modern financial industry today: financial management; corporate finance; portfolio management and financial derivatives …
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