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Forecasting High-Frequency Volatility Shocks : An Analytical Real-Time Monitoring System
Kömm, Holger - 2016 - 1st ed. 2016
This thesis presents a new strategy that unites qualitative and quantitative mass data in form of text news and tick-by-tick asset prices to forecast the risk of upcoming volatility shocks. Holger Kömm embeds the proposed strategy in a monitoring system, using first, a sequence of competing...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014018810
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Information Mirages an experimentellen Wertpapiermärkten
Kugler, Patrick L. (contributor) - 2006
Preisbildung an Aktienmärkten -- Ausgewählte empirische Untersuchungen zur Erklärung von Information Mirages -- Information Mirages an experimentellen Wertpapierbörsen -- Methodik zur Analyse von Information Mirages an der Computerbörse CAT -- Spezifikation der Information Mirages an der...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014014174
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Selected Essays in Empirical Asset Pricing : Information Incorporation at the Single-Firm, Industry, and Cross-Industry Level
Funke, Christian (contributor) - 2008
Christian Funke aims at developing a better understanding of a central asset pricing issue: the stock price discovery process in capital markets. Using U.S. capital market data, he investigates the importance of mergers and acquisitions (MA) for stock prices and examines economic links between...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013521045
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Die Zinsstrukturtheorie : Eine Analyse der Faktoren, Arbitrage und Volatilität für das Euro-Währungsgebiet
Stoklossa, Harald - 2010
Zinsstrukturtheorie. Diese ermöglicht eine umfassende Erklärung der Determinanten sowie eine bessere Prognose der Zinsstruktur. Die …DIE METHODISCHE GRUNDLEGUNG -- AUSGANGSBASIS: DIE BESTEHENDE ZINSSTRUKTURKURVE -- DIE ÄLTEREN THEORIEN ZUR ZINSSTRUKTUR … -- DIE GRUNDMODELLE DER ZINSSTRUKTUR -- DIE DETERMINISTISCHEN FAKTOREN ZUR ZINSSTRUKTUR -- DIE SUBSTITUTIVEN …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014425190
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Handelsvolumen auf Aktienmärkten : Univariate Analysen und kontemporäre Rendite-Mengen-Beziehungen
Mestel, Roland (contributor) - 2008
Statistische Eigenschaften von Handelsvolumina auf Aktienmärkten -- Theoretische Analysen zur Rolle des Handelsvolumens auf Aktienmärkten -- Kontemporärer Zusammenhang zwischen Aktienrenditen und Handelsvolumina -- Ereignisinduzierte Marktreaktionen: Preis- und Volumenseffekte am Beispiel von...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013516987
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New Methods in Fixed Income Modeling : Fixed Income Modeling
Mili, Mehdi (ed.); Samaniego Medina, Reyes (ed.);  … - 2018
practitioners interested in the theory behind fixed income instruments, and in their applications in financial portfolio management … LIBOR in a jump-diffusion framework -- An Overview of Post-Crisis Term Structure Models -- A comparison of estimation …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012396848
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High Frequency Financial Econometrics : Recent Developments
Bauwens, Luc (contributor); Pohlmeier, Winfried (contributor) - 2008
Shedding light on some of the most pressing open questions in the analysis of high frequency data, this volume presents cutting-edge developments in high frequency financial econometrics. Coverage spans a diverse range of topics, including market microstructure, tick-by-tick data, bond and...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013520878
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Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen : Eine empirische Analyse in unterschiedlichen Währungen auf Basis von Zinsstrukturkurven
Schiffel, Simon - 2009
Approximationsverfahren zur Bestimmung der Zinsstruktur aussehen sollte, um bereits aus wenigen Anleihedaten die Zinsstruktur zu schätzen …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014015026
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Der Verkauf von Non Performing Loans : Eine Analyse von NPL-Transaktionen aus Bankensicht
Dick, Markus - 2010
Grundlagen -- Ablauf von NPL-Transaktionen und Bewertung von NPL -- Workout durch Banken oder Dritte? -- Motivationsfaktoren für die Durchführung von NPL-Transaktionen -- Problembereiche bei NPL-Transaktionen -- Empirische Betrachtung von Motivationsfaktoren bzw. Problembereichen --...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014424820
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Directors' Dealings in Deutschland : Empirische Analyse der Eigengeschäfte von Unternehmensinsidern
Dymke, Björn - 2011
Insiderhandel im Rahmen von Kapitalmarktgeschäften ist immer wieder Gegenstand öffentlicher Diskussionen. Björn Dymke analysiert Kapitalmarkttransaktionen deutscher Unternehmensinsidern mit Wertpapieren der von ihnen geleiteten Unternehmen, sogenannte Directors’ Dealings. Er untersucht, ob...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014425244