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Risiken von Unternehmensanleihen und ihre Quantifizierung : Antworten auf Fragestellungen aus der Beratungspraxis bei Kreditinstituten
Ramming, Markus - 2015
Unternehmensanleihen und Risikomanagement -- Kreditrisiko -- Credit Spread-Risiken -- Liquiditäts- und Länderrisiken. … Inhalt Unternehmensanleihen und Risikomanagement Kreditrisiko Credit Spread-Risiken Liquiditäts- und Länderrisiken Die … auch auf die diesbezüglich für Kreditinstitute relevanten Mindestanforderungen an das Risikomanagement eingegangen. Der …
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Praxishandbuch Risikomanagement und Rating : Ein Leitfaden
Reichling, Peter (contributor); Bietke, Daniela (contributor) - 2007 - 2., überarbeitete und erweiterte Auflage
-- Kapitalkosten bei Ausfallrisiko -- Risikomanagement im Unternehmen -- Grundlagen des Risikomanagements -- Risikoinventar und Risk … grundlegend die Kreditbewertung sowie die Bestimmung kreditnehmerspezifischer Konditionen. Beim Risikomanagement auf …, Kreditkonditionen, Kapitalkosten bei Ausfallrisiko - Risikomanagement im Unternehmen: Grundlagen, Risikoinventar und Risk Map …
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Ökonomische Auswirkungen von Schätzfehlern bei der bankinternen Bestimmung von Kreditausfallwahrscheinlichkeiten
Wrede, Irmhild - 2010
Grundlagen -- Auswirkungen der Verwendung verrauschter PD-Schätzungen auf die Höhe des regulatorischen Kapitals gemäß Basel II -- Winner's Curse als mögliche Folge verrauschter PD-Schätzungen -- Auswirkungen einer Verrauschung der PD-Schätzungen auf die Ergebnisse der quantitativen...
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Analytical Techniques in the Assessment of Credit Risk : An Overview of Methodologies and Applications
Doumpos, Michalis; Lemonakis, Christos; Niklis, Dimitrios; … - 2019
This book provides a unique, focused introduction to the analytical skills, methods and techniques in the assessment of credit risk that are necessary to tackle and analyze complex credit problems. It employs models and techniques from operations research and management science to investigate...
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Asymmetric Cost Behavior : Implications for the Credit and Financial Risk of a Firm
Reimer, Kristina - 2019
The thesis of Kristina Reimer provides a comprehensive analysis of asymmetric cost behavior (also known as cost stickiness) by discussing its origin and development in the theoretical and empirical research from the 1920s of the past century up until today. Further, using an empirical approach,...
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Credit Default Swaps : Mechanics and Empirical Evidence on Benefits, Costs, and Inter-Market Relations
Culp, Christopher L.; Van der Merwe, Andria; Stärkle, … - 2018
This book, unique in its composition, reviews the academic empirical literature on how CDSs actually work in practice, including during distressed times of market crises. It also discusses the mechanics of single-name and index CDSs, the theoretical costs and benefits of CDSs, as well as...
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The Basel II Risk Parameters : Estimation, Validation, Stress Testing - with Applications to Loan Risk Management
Engelmann, Bernd - 2011
Statistical Methods to Develop Rating Models -- Estimation of a Rating Model for Corporate Exposures -- The Shadow Rating Approach - Experience from Banking Practice -- Estimating Probabilities of Default for Low Default Portfolios -- Transition Matrices: Properties and Estimation Methods -- A...
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Kreditportfoliomodellierung : Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustrate und Forderungshöhe
Eckert, Johanna - 2016 - 1. Aufl. 2016
für Versicherungswirtschaft und Risikomanagement an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. …
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Financing the Underfinanced : Online Lending in China
Wang, Jiazhuo G. - 2015
Introduction to Online Lending -- Statistic Analyses of Online Lending Industry -- Business Model Analysis of Online Lending Platforms in China -- Business Model Analysis of Online Lending Platforms outside China -- Risks in Online Lending Industry -- A Comprehensive Rating System of Online...
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Bewertung von Kreditrisiko bei unvollständiger Information : Zahlungsunfähigkeit, optimale Kapitalstruktur und Agencykosten
Thabe, Tim (contributor) - 2007
und Motivation -- Bewertung von riskanten Kapitalansprüchen gegen Unternehmen -- Modellentwicklung -- Bewertung bei unvollständiger Information -- Optimale Kapitalstruktur bei Informationsunsicherheit -- Schlußbemerkungen.
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