DIE METHODISCHE GRUNDLEGUNG -- AUSGANGSBASIS: DIE BESTEHENDE ZINSSTRUKTURKURVE -- DIE ÄLTEREN THEORIEN ZUR ZINSSTRUKTUR … -- DIE GRUNDMODELLE DER ZINSSTRUKTUR -- DIE DETERMINISTISCHEN FAKTOREN ZUR ZINSSTRUKTUR -- DIE SUBSTITUTIVEN … ARBITRAGEPROZESSE ZUR ZINSSTRUKTUR -- DIE STOCHASTISCHEN VOLATILITÄTEN DER ZINSSTRUKTUR -- ERKLÄRUNGS- & PROGNOSEMODELL ZUR ZINSSTRUKTUR. …

the full dynamics of the yield curve. A study of the evolution of interest rate modelling theory places these models in …

-arbitrage relations through the correlation structure of interest rates. Therefore, unspanned stochastic volatility (USV) as well as … between the bond price dynamics and the subordinated stochastic volatility process, whereas Random Field models allow for a …

correlations between monetary policy, economic growth, inflation and asset price volatility, explores the creation of financial …

Introduction. Theoretical Foundations for Policy Analysis: Financial Markets and Asset Pricing -- The Theory of the … -- Dynamic Optimization -- State-Space Model and Maximum Likelihood Estimation -- Recursive Nature of the Expectations …

Arbitragefreie Zinsstrukturkurvenmodelle -- Projektion der Zinsstruktur und Parameterschätzung -- Empirische … Zinstitelbestands die zentrale Problemstellung. Christoph Mayer analysiert traditionelle einfaktorielle Modelle der Zinsstruktur ebenso …

Approximationsverfahren zur Bestimmung der Zinsstruktur aussehen sollte, um bereits aus wenigen Anleihedaten die Zinsstruktur zu schätzen …