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OTC Derivatives: Bilateral Trading & Central Clearing : An Introduction to Regulatory Policy, Market Impact and Systemic Risk
Murphy, David - 2013
nature of the OTC derivatives market via a number of measures, notably mandatory central clearing. This book discusses the … market before the crisis, explains what central clearing is, and outlines the consequences of the new rules. …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012106370
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Posted Price Offers in Internet Auction Markets
Seifert, Stefan (contributor) - 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013520565
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Einsatz von Auktionen im Beschaffungsmanagement : Erfahrungen aus der Einkaufspraxis und die Verbreitung auktionstheoretischer Konzepte
Eichstädt, Tilman - 2008
und in welchem Umfang dabei spieltheoretische Konzepte eingesetzt werden. Auf Basis der Auktionstheorie und einer …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014014580
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Auktionen zur nationalen Reallokation von Treibhausgas-Emissionsrechten und Treibhausgas- Emissionsgutschriften auf Unternehmensebene : Ein spieltheoretischer nicht-kooperativer Mo...
Akca, Naciye - 2009
-Emissionsgutschriften behandelt. Naciye Akca ermittelt die Matrix-Auktion als diejenige Auktionsform, die für den speziellen Anwendungskontext der … sequentielle Spiele herangezogen. Zur Implementierung der Matrix-Auktion zur Versteigerung von Treib¬hausgas-Emissionsrechten und …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013505185
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Financial Institutions in the Global Financial Crisis : The Role of Financial Derivatives, Bank Capital, and Clearing and Custody Services
Li, Shaofang - 2018
4 adds to the scant information on competitive landscape in the clearing and settlement industry. Lastly, Chapter 5 … clearing and settlement industry -- Chapter 5 General discussion and conclusion …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012398291
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Credit Risk Management for Derivatives : Post-Crisis Metrics for End-Users
Zelenko, Ivan - 2017
This Palgrave Pivot assesses the impact of the regulatory framework for derivatives built post-crisis and examines its ambition to centralize and minimize credit risk, enhance transparency, and regain control. Zelenko delves into the powerful destabilizing forces exerted by derivatives markets...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012397183
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Innovations in Derivatives Markets : Fixed Income Modeling, Valuation Adjustments, Risk Management, and Regulation
Glau, Kathrin (ed.); Grbac, Zorana (ed.);  … - Conference Innovations in Derivatives Markets - Fixed … - 2016
This book presents 20 peer-reviewed chapters on current aspects of derivatives markets and derivative pricing. The … correlations. The recent financial crisis has cast tremendous doubts on the classical view on derivative pricing. Now, counterparty …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011588323
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Credit Default Swaps und Informationsgehalt
Wagner, Eva - 2008
Kredit und Kreditrisiko -- Kreditderivate -- Der Credit Default Swap (CDS) -- Externes Rating, CDS und Informationseffi … anderer etablierter Märkte, auf denen das Kreditrisiko relevant ist, sowie dem des externen Rating gegenüber. Sie zeigt …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013517112
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Kapitalmarktorientierter Kreditrisikotransfer : Eine Analyse am Beispiel deutscher Genossenschaftsbanken
Kern, Marco (contributor) - 2009
Begriffsdefinitionen und aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen als Determinanten des Kreditrisikomanagements deutscher Genossenschaftsbanken -- Instrumente und Methoden zur Gestaltung von Kreditportfolien deutscher Genossenschaftsbanken -- Explorative Hypothesengewinnung zur Darstellung der...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014014678
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Pricing and Risk Management of Synthetic CDOs
Schlösser, Anna - 2011
Introduction -- Part I Fundamentals: Credit Derivatives and Markets -- Mathematical Preliminaries -- Part II Static Models: One Factor Gaussian Copula Model -- Normal Inverse Gaussian Factor Copula Model -- Part III: Term-Structure Models -- Large Homogeneous Cell Approximation for Factor Copula...
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