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Modeling and Valuation of Energy Structures : Analytics, Econometrics, and Numerics
Mahoney, Daniel - 2016
Commodity markets present several challenges for quantitative modeling. These include high volatilities, small sample data sets, and physical, operational complexity. In addition, the set of traded products in commodity markets is more limited than in financial or equity markets, making value...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014306581
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Pricing of Derivatives on Mean-Reverting Assets
Lutz, Björn - 2010
Mean Reversion in Commodity Prices -- Fundamentals of Derivative Pricing -- Stochastic Volatility Models -- Integration … stochastic volatility, jumps in the underlying and the price process and a stochastic target level as well as with deterministic …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013522771
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Die Zinsstrukturtheorie : Eine Analyse der Faktoren, Arbitrage und Volatilität für das Euro-Währungsgebiet
Stoklossa, Harald - 2010
DIE METHODISCHE GRUNDLEGUNG -- AUSGANGSBASIS: DIE BESTEHENDE ZINSSTRUKTURKURVE -- DIE ÄLTEREN THEORIEN ZUR ZINSSTRUKTUR -- DIE GRUNDMODELLE DER ZINSSTRUKTUR -- DIE DETERMINISTISCHEN FAKTOREN ZUR ZINSSTRUKTUR -- DIE SUBSTITUTIVEN ARBITRAGEPROZESSE ZUR ZINSSTRUKTUR -- DIE STOCHASTISCHEN...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014425190
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Commodity Procurement with Operational and Financial Instruments
Arnold, Jan - 2010
The recent economic developments have strongly increased the interest in altering raw material prices and especially in the protection from volatile and increasing prices. Jan Arnold integrates financial and operational aspects into a holistic approach to commodity procurement. He shows how to...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013521344
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Statistik für Wirtschaftswissenschaftler : Eine realdatenbasierte Einführung mit SPSS
Eckstein, Peter P. - 2010 - 2., aktualisierte und erweiterte Auflage
Dieses fundierte Lehrbuch führt umfassend und praxisrelevant in die statistische Methodenlehre für wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge ein. Verfahren der Deskriptiven Statistik, der Explorativen Datenanalyse, der Stochastik, der Induktiven Statistik sowie der Multivariaten Statistik...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013517155
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Zur Preisbildung von Forwardkontrakten im Strommarkt : Eine empirische Untersuchung des deutschen Strom-Terminmarktes
Schnorrenberg, Burkhard - 2006
Begriffsbestimmungen und Rahmenbedingungen der Untersuchung -- Theorie der Forward-Preisbildung -- Empirische … der Sicht der ökonomischen Theorie ist bei diesen Handelsinstrumenten insbesondere die Frage der Preisbildung, d.h. wie … untersucht, inwieweit die in der ökonomischen Theorie entwickelten Preisbildungsansätze für Terminkontrakte auf Strom …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014014761
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Die Entwicklung der Zinsstrukturkurve : Eine Analyse homogener affiner Mehrfaktormodelle auf Basis des Kalman-Filters
Mayer, Christoph - 2009
Kenntnisse über die Entwicklung der Zinssätze beliebiger Fristen der Zinsstrukturkurve sind essentiell für eine Vielzahl von Anwendungen. Beispielsweise für Fragen der Kapitalanlageprojektion, die im Asset/Liability-Management und im Rahmen der Gesamtunternehmenssteuerung von Relevanz sind,...
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Pricing of Bond Options : Unspanned Stochastic Volatility and Random Field Models
Repplinger, Detlef (contributor); Fandel, G. (contributor);  … - 2008
-arbitrage relations through the correlation structure of interest rates. Therefore, unspanned stochastic volatility (USV) as well as … between the bond price dynamics and the subordinated stochastic volatility process, whereas Random Field models allow for a …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013521005
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Real Options Valuation : The Importance of Stochastic Process Choice in Commodity Price Modelling
Schöne, Max - 2015
Empirical Analysis of Statistical Commodity Price Properties -- Stochastic Volatility, Jump Diffusion, and Lévy … realistic stochastic volatility, jump diffusion, and Lévy processes are evaluated in the context of a stylised investment … and optimal investment rules. Contents Empirical Analysis of Statistical Commodity Price Properties Stochastic Volatility …
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Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen : Neue Methoden, Modelle und Anwendungsmöglichkeiten
Peitz, Christian - 2016 - 1. Aufl. 2016
Semiparametrische Volatilitätsmodelle -- Hochfrequente und Ultra-Hochfrequente Finanzdaten -- Berechnung des Value-at-Risk auf Grundlage parametrischer und semiparametrischer Modelle -- Analyse von Handelswartezeiten -- Glättung der Volatilität von hochfrequenten Finanzdaten in einem...
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