Narrow search
Showing 1 - 10 of 1,883
Cover Image
Nichtlineare Zinssetzung : Theoriegeleitete Modellierung und empirische Analyse für den deutschen Bankensektor
Heinzelmann, Ludwig - 2017
Modelltheoretische Grundlagen des Zinssetzungsverhaltens von Geschäftsbanken -- Ökonometrische Modellierung u. a. mittels des Smooth-Transition-Ansatzes -- Empirische Analyse, den deutschen Bankensektor betreffend.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014020283
Cover Image
Interest Rate Modelling
Svoboda, Simona - 2004
the full dynamics of the yield curve. A study of the evolution of interest rate modelling theory places these models in …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012054390
Cover Image
Discounting, LIBOR, CVA and Funding : Interest Rate and Credit Pricing
Kenyon, Chris; Stamm, Roland - 2012
Providing the most up-to-date tools and techniques for pricing interest rate and credit products for the new financial world, this book discusses pricing and hedging, funding and regulation, and interpretation, as an essential resource for quantitatively minded practitioners and researchers in...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012106344
Cover Image
New Methods in Fixed Income Modeling : Fixed Income Modeling
Mili, Mehdi (ed.); Samaniego Medina, Reyes (ed.);  … - 2018
practitioners interested in the theory behind fixed income instruments, and in their applications in financial portfolio management …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012396848
Cover Image
Die Entwicklung der Zinsstrukturkurve : Eine Analyse homogener affiner Mehrfaktormodelle auf Basis des Kalman-Filters
Mayer, Christoph - 2009
Arbitragefreie Zinsstrukturkurvenmodelle -- Projektion der Zinsstruktur und Parameterschätzung -- Empirische … Zinstitelbestands die zentrale Problemstellung. Christoph Mayer analysiert traditionelle einfaktorielle Modelle der Zinsstruktur ebenso …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014014973
Cover Image
Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen : Eine empirische Analyse in unterschiedlichen Währungen auf Basis von Zinsstrukturkurven
Schiffel, Simon - 2009
Approximationsverfahren zur Bestimmung der Zinsstruktur aussehen sollte, um bereits aus wenigen Anleihedaten die Zinsstruktur zu schätzen …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014015026
Cover Image
Pricing and Risk Management of Synthetic CDOs
Schlösser, Anna - 2011
Introduction -- Part I Fundamentals: Credit Derivatives and Markets -- Mathematical Preliminaries -- Part II Static Models: One Factor Gaussian Copula Model -- Normal Inverse Gaussian Factor Copula Model -- Part III: Term-Structure Models -- Large Homogeneous Cell Approximation for Factor Copula...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014015252
Cover Image
The Yield Curve and Financial Risk Premia : Implications for Monetary Policy
Geiger, Felix - 2011
Introduction. Theoretical Foundations for Policy Analysis: Financial Markets and Asset Pricing -- The Theory of the …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014015461
Cover Image
Calibration and Parameterization Methods for the Libor Market Model
Hackl, Christoph - 2014
The Libor Market Model (LMM) is a mathematical model for pricing and risk management of interest rate derivatives and has been built on the framework of modelling forward rates. For the conceptual understanding of the model a strong background in the fields of mathematics, statistics, finance...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014277634
Cover Image
Die Zinsstrukturtheorie : Eine Analyse der Faktoren, Arbitrage und Volatilität für das Euro-Währungsgebiet
Stoklossa, Harald - 2010
DIE METHODISCHE GRUNDLEGUNG -- AUSGANGSBASIS: DIE BESTEHENDE ZINSSTRUKTURKURVE -- DIE ÄLTEREN THEORIEN ZUR ZINSSTRUKTUR … -- DIE GRUNDMODELLE DER ZINSSTRUKTUR -- DIE DETERMINISTISCHEN FAKTOREN ZUR ZINSSTRUKTUR -- DIE SUBSTITUTIVEN … ARBITRAGEPROZESSE ZUR ZINSSTRUKTUR -- DIE STOCHASTISCHEN VOLATILITÄTEN DER ZINSSTRUKTUR -- ERKLÄRUNGS- & PROGNOSEMODELL ZUR ZINSSTRUKTUR. …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014425190