Narrow search
Showing 1 - 10 of 1,911
Cover Image
Analyzing Financial Data and Implementing Financial Models Using R
Ang, Clifford S. - 2015
This book is a comprehensive introduction to financial modeling that teaches advanced undergraduate and graduate students in finance and economics how to use R to analyze financial data and implement financial models. This text will show students how to obtain publicly available data, manipulate...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012402086
Cover Image
Real Estate Risk in Equity Returns : Empirical Evidence from U.S. Stock Markets
Michel, Gaston (contributor) - 2009
Gaston Michel investigates whether shocks to real estate markets constitute an important source of the risk that is priced in the cross section of equity returns. His results document that real estate risk explains a large part of the cross-sectional variation in equity returns. He shows that an...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013521240
Cover Image
Information Risk and Long-Run Performance of Initial Public Offerings
Ecker, Frank (contributor) - 2009
Frank Ecker examines the performance of U.S. initial public offerings (IPOs) from 1980 to 2002. He links positive and negative abnormal returns to the deviation of the realized information risk from the expected information risk. The author proposes effective measures for a long-term profitable...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013521127
Cover Image
Intermittierendes deterministisches Chaos als mögliche Erklärung für ein langes Gedächtnis in Finanzmarktdaten
Webel, Karsten - 2009
Die empirische Kapitalmarktforschung beobachtet in den Volatilitäten von Aktienkursrenditen immer wieder eine lang anhaltende Abhängigkeitsstruktur, ein so genanntes langes Gedächtnis. Dieses hat weit reichende Konsequenzen. Beispielsweise verkompliziert ein tatsächlich vorliegendes langes...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014015173
Cover Image
Risikoadjustierte Performanceanalyse von Anleiheportfolios
Daum, Jens - 2010
Für eine fundierte Anlageentscheidung ist die Messung und Beurteilung der erzielten Ergebnisse unabdingbar. Die Dimensionen Rendite und Risiko sind daher immer gemeinsam zu betrachten, um Fehlallokationen zu vermeiden. Jens Daum untersucht die zur Verfügung stehenden Instrumente der...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014425149
Cover Image
Aktienbewertung mit Kennzahlen : Kurschancen und -risiken fundiert beurteilen
Heese, Viktor - 2011
einer solchen Bequemlichkeit ist aber, dass elementare Fachbegriffe wie Kurs-Gewinn-Verhältnis, Cashflow oder …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014425267
Cover Image
Predictability of the Swiss Stock Market with Respect to Style
Scheurle, Patrick - 2010
Literature Review -- Return Predictability and the Real Economy -- Study Design and Data -- Empirical Part I - Testing for Predictability -- Forecasting Models -- Empirical Part II - Investment Strategies -- Conclusion
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013522809
Cover Image
Konsum, Dividenden und Aktienmarkt : Eine Kointegrationsanalyse
Seiler, Yvonne (contributor) - 2006
Theoretische Fundierung -- Ökonometrische Implikationen -- Untersuchungsmethoden -- Messung der relevanten Daten -- Stationarität und deskriptive Statistik -- Untersuchungsergebnisse -- Zusammenfassung, Beitrag und Ausblick.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014014177
Cover Image
The Power of Profit : Business and Economic Analyses, Forecasting, and Stock Valuation
Anari, Ali - 2010
-specified model grounded in microeconomic theory. Filling this gap, the authors present a profit system model of the firm grounded in …The Role of Profit in Advanced Market Economies -- Profit System Models of the Firm, Industry, and Business Sector -- A … Macroeconomic Profit System Model of Advanced Market Economies -- Profit System Models of the Corporate Sector -- Profit System …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013522725
Cover Image
Short Selling Activities and Convertible Bond Arbitrage : Empirical Evidence from the New York Stock Exchange
Werner, Sebastian P. - 2010
Background and Empirical Predictions -- The Event Study Methodology -- Data, Full Sample and Variable Construction -- Difference in Abnormal Short Selling Activity Following Events of Large Positive Stock Price Changes -- Difference in Information Content of Extreme Short Selling Activity Events...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013522889