Preisbildung an Aktienmärkten -- Ausgewählte empirische Untersuchungen zur Erklärung von Information Mirages … -- Information Mirages an experimentellen Wertpapierbörsen -- Methodik zur Analyse von Information Mirages an der Computerbörse CAT … -- Spezifikation der Information Mirages an der Computerbörse CAT -- Die Wirkung von Information Mirages an der Computerbörse CAT …

-arbitrage relations through the correlation structure of interest rates. Therefore, unspanned stochastic volatility (USV) as well as … between the bond price dynamics and the subordinated stochastic volatility process, whereas Random Field models allow for a …

Integrated Volatility -- Zero-inflated Data Generation Processes -- Algorithmic Text Forecasting. …-by-tick asset prices to forecast the risk of upcoming volatility shocks. Holger Kömm embeds the proposed strategy in a monitoring … system, using first, a sequence of competing estimators to compute the unobservable volatility; second, a new two …

Insiderhandel im Rahmen von Kapitalmarktgeschäften ist immer wieder Gegenstand öffentlicher Diskussionen. Björn Dymke …

This book focuses on modelling financial information flows and information-based asset pricing framework. After … introducing the fundamental properties of the framework, it presents a short information-theoretic perspective with a view to … quantifying the information content of financial signals, and links the present framework with the literature on asymmetric …

Welche Wirkungen hat Insiderhandel auf die Wohlfahrt des Insiders und anderer Marktakteure sowie auf Marktpreise und … Insiderhandel stellt darüber hinaus eine wichtige Voraussetzung für empirische Untersuchungen zur Wirkung von Insiderhandel dar. …

Finanzmarktforschung. Zuerst wird die Marktqualität unterschiedlicher Handelsformen analysiert, anschließend wird der Insiderhandel …